A.證券組合的風(fēng)險(xiǎn)不僅與組合中每個(gè)證券的報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)，而且與各證券之間報(bào)酬率的協(xié)方差有關(guān)
B.持有多種彼此不完全正相關(guān)的證券可以降低風(fēng)險(xiǎn)
C.資本市場(chǎng)線反映了在資本市場(chǎng)上資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬的權(quán)衡關(guān)系
D.投資機(jī)會(huì)集曲線描述了不同投資比例組合的風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬之間的權(quán)衡關(guān)系，有效邊界就是機(jī)會(huì)集曲線上從最小方差組合點(diǎn)到最低期望報(bào)酬率的那段曲線

A.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的報(bào)酬率
B.平均風(fēng)險(xiǎn)股票的必要報(bào)酬率
C.特定股票的貝塔系數(shù)
D.特定股票在投資組合中的比重

A.股票的貝塔系數(shù)反映個(gè)別股票相對(duì)于平均風(fēng)險(xiǎn)股票的變動(dòng)程度
B.股票組合的貝塔系數(shù)反映股票投資組合相對(duì)于平均風(fēng)險(xiǎn)股票的變動(dòng)程度
C.股票組合的貝塔系數(shù)是構(gòu)成組合的個(gè)股貝塔系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)
D.股票的貝塔系數(shù)衡量個(gè)別股票的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

A.資本市場(chǎng)線描述的是由風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的有效邊界
B.資本市場(chǎng)線的斜率會(huì)受到投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度的影響
C.證券市場(chǎng)線的斜率會(huì)受到投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度的影響，投資人越厭惡風(fēng)險(xiǎn)，斜率越低
D.證券市場(chǎng)線測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)的工具是β系數(shù)，資本市場(chǎng)線測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)的工具是標(biāo)準(zhǔn)離差

A.在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率不變、風(fēng)險(xiǎn)厭惡感增強(qiáng)的情況下，市場(chǎng)組合的必要報(bào)酬率上升
B.在風(fēng)險(xiǎn)厭惡感不變、預(yù)期通貨膨脹率上升的情況下，市場(chǎng)組合的必要報(bào)酬率上升
C.在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率不變、風(fēng)險(xiǎn)厭惡感增強(qiáng)的情況下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和市場(chǎng)組合的必要報(bào)酬率等額上升
D.在風(fēng)險(xiǎn)厭惡感不變、預(yù)期通貨膨脹率上升的情況下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和市場(chǎng)組合的必要報(bào)酬率等額上升