A.標(biāo)準(zhǔn)差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的加權(quán)平均值
C.投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于被組合各證券標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值
D.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

A.普通年金現(xiàn)值系數(shù)×普通年金終值系數(shù)=1
B.復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)×普通年金終值系數(shù)=普通年金現(xiàn)值系數(shù)
C.復(fù)利終值系數(shù)×普通年金現(xiàn)值系數(shù)=普通年金終值系數(shù)
D.復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)×復(fù)利終值系數(shù)=1

A.一般而言，多數(shù)證券的報(bào)酬率趨于同向變動(dòng)，因此，兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)多為小于1的正值
B.當(dāng)相關(guān)系數(shù)為正數(shù)時(shí)，表示一種證券報(bào)酬率的增長(zhǎng)總是與另一種證券報(bào)酬率的增長(zhǎng)成比例
C.當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)數(shù)時(shí)，表示一種證券報(bào)酬率的增長(zhǎng)總是與另一種證券報(bào)酬率的減少成比例
D.當(dāng)相關(guān)系數(shù)為0時(shí)，表示缺乏相關(guān)性，每種證券的報(bào)酬率相對(duì)于另外的證券的報(bào)酬率獨(dú)立變動(dòng)

A.如果一項(xiàng)資產(chǎn)的β=0.5，表明它的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)組合系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的0.5倍
B.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的β=0
C.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差=0
D.投資組合的β系數(shù)等于組合中各證券β系數(shù)之和

A.該股票與整個(gè)股票市場(chǎng)的相關(guān)性
B.股票自身的標(biāo)準(zhǔn)差
C.整個(gè)市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)差
D.該股票的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)