單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于美式看漲期權(quán)的表述中，正確的是（）。

A.美式看漲期權(quán)只能在到期日?qǐng)?zhí)行
B.無風(fēng)險(xiǎn)利率越高，美式看漲期權(quán)價(jià)值越低
C.美式看漲期權(quán)的價(jià)值通常小于相應(yīng)歐式看漲期權(quán)的價(jià)值
D.對(duì)于不派發(fā)股利的美式看漲期權(quán)，可以直接使用布萊克-斯科爾斯模型進(jìn)行估值

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單項(xiàng)選擇題

下列有關(guān)表述不正確的是（）。

A.期權(quán)出售人不一定擁有標(biāo)的資產(chǎn)
B.期權(quán)是可以“賣空”的
C.期權(quán)到期時(shí)出售人和持有人雙方要進(jìn)行標(biāo)的物的實(shí)物交割
D.雙方約定的期權(quán)到期的那一天稱為“到期日”，在那一天之后，期權(quán)失效

多項(xiàng)選擇題

下列有關(guān)期權(quán)投資策略的表述中，正確的有（）。

A.保護(hù)性看跌期權(quán)鎖定了最低凈收入為執(zhí)行價(jià)格
B.保護(hù)性看跌期權(quán)鎖定了最低凈收入和最高凈損益
C.拋補(bǔ)看漲期權(quán)組合鎖定了最高收入和最高收益
D.多頭對(duì)敲的最壞結(jié)果是股價(jià)沒有變動(dòng)

下列關(guān)于美式看漲期權(quán)的表述中，正確的是（）。

你可能感興趣的試題

下列有關(guān)表述不正確的是（）。

下列有關(guān)期權(quán)投資策略的表述中，正確的有（）。

下列關(guān)于美式看漲期權(quán)的表述中，正確的是（）。

下列有關(guān)表述不正確的是（）。

下列有關(guān)期權(quán)投資策略的表述中，正確的有（）。