A.股票價(jià)格上升，看漲期權(quán)的價(jià)值增加
B.執(zhí)行價(jià)格越大，看跌期權(quán)價(jià)值越大
C.股價(jià)波動(dòng)率增加，看漲期權(quán)的價(jià)值增加，看跌期權(quán)的價(jià)值減少
D.期權(quán)有效期內(nèi)預(yù)計(jì)發(fā)放的紅利越多，看跌期權(quán)價(jià)值增加

A.期權(quán)價(jià)值＝內(nèi)在價(jià)值+時(shí)間溢價(jià)
B.內(nèi)在價(jià)值的大小，取決于期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)行市價(jià)與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的高低
C.期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值取決于“到期日”標(biāo)的股票市價(jià)與執(zhí)行價(jià)格的高低
D.如果現(xiàn)在已經(jīng)到期，則內(nèi)在價(jià)值與到期日價(jià)值相同

A.對(duì)于以該股票為標(biāo)的物的看漲期權(quán)來(lái)說(shuō)，該期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)
B.對(duì)于以該股票為標(biāo)的物的看跌期權(quán)來(lái)說(shuō)，該期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)
C.對(duì)于以該股票為標(biāo)的物的看漲期權(quán)的多頭來(lái)說(shuō)，價(jià)值為0
D.對(duì)于以該股票為標(biāo)的物的看漲期權(quán)的空頭來(lái)說(shuō)，價(jià)值為0

A.期權(quán)的時(shí)間溢價(jià)是指期權(quán)價(jià)值超過(guò)內(nèi)在價(jià)值的部分，時(shí)間溢價(jià)＝期權(quán)價(jià)值-內(nèi)在價(jià)值
B.在其他條件確定的情況下，離到期時(shí)間越遠(yuǎn)，美式期權(quán)的時(shí)間溢價(jià)越大
C.如果已經(jīng)到了到期時(shí)間，期權(quán)的價(jià)值就只剩下內(nèi)在價(jià)值
D.時(shí)間溢價(jià)是“延續(xù)的價(jià)值”，時(shí)間延續(xù)的越長(zhǎng)，時(shí)間溢價(jià)越大

A.該期權(quán)處于虛值狀態(tài)
B.該期權(quán)當(dāng)前價(jià)值為零
C.該期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)
D.該期權(quán)價(jià)值為零