單項選擇題

下列有關期權價值表述錯誤的是（）。

A.看漲期權的價值上限是股價
B.看跌期權的價值上限是執(zhí)行價格
C.對于不派發(fā)股利的美式看漲期權，可以直接使用布萊克-斯科爾斯模型進行估值
D.在標的股票派發(fā)股利的情況下對歐式看漲期權估值時要在股價中加上期權到期日前所派發(fā)的全部股利的現值

微信掃碼免費搜題