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單項選擇題

某人出售一份看漲期權，標的股票的當期股價為35元，執(zhí)行價格為33元，到期時間為3個月，期權價格為3元。若到期日股價為26元，則下列各項中正確的是（）。

A.空頭看漲期權到期日價值為-2元
B.空頭看漲期權到期日價值為-7元
C.空頭看漲期權凈損益為3元
D.空頭看漲期權凈損益為-3元

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單項選擇題

某股票的兩種期權（看漲期權和看跌期權）的執(zhí)行價值均為60元，6個月后到期，半年無風險利率為4%，股票的現行價格為72元，看漲期權的價格為18元，則看跌期權的價格為（）元。

A.6
B.14.31
C.17.31
D.3.69

單項選擇題

如果期權到期口股價大于執(zhí)行價格，則下列各項中，不正確的是（）。

A.保護性看跌期權的凈損益=到期日股價-股票買價-期權價格
B.拋補看漲期權的凈損益=期權費
C.多頭對敲的凈損益=到期日股價-執(zhí)行價格-多頭對敲投資額
D.空頭對敲的凈損益=執(zhí)行價格-到期日股價+期權費收入