A.空頭看跌期權凈損益+多頭看跌期權凈損益=0
B.空頭看跌期權到期日價值+多頭看跌期權到期日價值=0
C.空頭看跌期權損益平衡點=多頭看跌期權損益平衡點
D.對于空頭看跌期權而言，股票市價高于執(zhí)行價格時，凈收入小于0
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A.凈損失范圍不確定
B.凈損失最大值為期權價格
C.凈收益最大值為執(zhí)行價格減期權價格
D.凈收益潛力巨大
A.看漲期權的到期日價值，隨標的資產(chǎn)價格下降而上升
B.如果在到期日股票價格低于執(zhí)行價格則看漲期權沒有價值
C.期權到期日價值沒有考慮當初購買期權的成本
D.期權到期日價值也稱為期權購買人的“凈損益”
A.期權的出售方只享有權利而不承擔相應的義務
B.期權的出售方僅在執(zhí)行期權有利時才會利用它
C.期權賦予持有人做某件事的權利，但他不承擔必須履行的義務
D.期權的持有人可以選擇執(zhí)行或者不執(zhí)行該權利
A.合約賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時間以固定價格購進或售出一種資產(chǎn)的權利
B.期權出售人應擁有標的資產(chǎn)，以便期權到期時雙方進行標的物的交割
C.期權是一種特權，持有人只有權利沒有義務
D.期權合約至少要涉及購買人和出售人兩方
A.美式看漲期權
B.美式看跌期權
C.歐式看漲期權
D.歐式看跌期權
最新試題
在其他條件不變的情況下，下列變化中能夠引起看漲期權價值上升的有（）。
若丁投資人同時出售1份A公司的股票的看漲期權和1份看跌期權，判斷丁投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少？
若丁投資人賣出一份看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看跌期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
在其他條件不變的情況下，下列關于股票的歐式看漲期權內(nèi)在價值的說法中，正確的是（）。
若乙投資人購入1股A公司的股票，購人時價格52元；同時出售該股票的l份看漲期權，判斷乙投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少？
若甲投資人購買一份看漲期權，標的股票的到期日市價為45元，此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
某看跌期權標的資產(chǎn)現(xiàn)行市價為20元，執(zhí)行價格為25元，則該期權處于（）。
同時賣出一只股票的看漲期權和看跌期權，它們的執(zhí)行價格和到期日均相同。該投資策略適用的情況是（）。
甲公司股票當前市價為20元，有一種以該股票為標的資產(chǎn)的6個月到期的看漲期權，執(zhí)行價格為25元，期權價格為4元，該看漲期權的內(nèi)在價值是（）元。
利用多期二叉樹模型填寫下列股票期權的4期二叉樹表，并確定看漲期權的價格。（保留四位小數(shù)）。股票期權的4期二叉樹單位：元