A.較長的到期時間，能增加期權(quán)的價值
B.股價的波動率增加會使期權(quán)價值增加
C.無風(fēng)險利率越高，看漲期權(quán)的價值越高，看跌期權(quán)的價值越低
D.看漲期權(quán)價值與期權(quán)有效期內(nèi)預(yù)計發(fā)放的紅利大小成正向變動，而看跌期權(quán)與預(yù)期紅利大小成反向變動
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A.期權(quán)執(zhí)行價格提高
B.期權(quán)到期期限延長
C.股票價格的波動率增加
D.無風(fēng)險利率提高
A.看漲期權(quán)的價值上限是股價
B.只要尚未到期，期權(quán)的價格就會高于其價值的下限
C.股票價格為零時，期權(quán)的價值也為零
D.股價足夠高時，期權(quán)價值線與最低價值線的上升部分逐步接近
A.保護性看跌期權(quán)鎖定了最低凈收入為執(zhí)行價格
B.保護性看跌期權(quán)鎖定了最低凈收入和最高凈損益
C.拋補看漲期權(quán)組合鎖定了最高凈收入和最高凈收益
D.拋補看漲期權(quán)組合鎖定了最高凈收入為期權(quán)價格
A.空頭看跌期權(quán)凈損益+多頭看跌期權(quán)凈損益=0
B.空頭看跌期權(quán)到期日價值+多頭看跌期權(quán)到期日價值=0
C.空頭看跌期權(quán)損益平衡點=多頭看跌期權(quán)損益平衡點
D.對于空頭看跌期權(quán)而言，股票市價高于執(zhí)行價格時，凈收入小于0
A.凈損失范圍不確定
B.凈損失最大值為期權(quán)價格
C.凈收益最大值為執(zhí)行價格減期權(quán)價格
D.凈收益潛力巨大
最新試題
對股票期權(quán)價值影響最主要的因素是（）。
若甲投資人購買了10份ABC公司看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元．此時期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
同時賣出一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價格和到期日均相同。該投資策略適用的情況是（）。
下列關(guān)于風(fēng)險中性原理的說法正確的有（）。
投資者對該股票價格未來走勢的預(yù)期，會構(gòu)建一個什么樣的簡單期權(quán)投資策略？若考慮貨幣時間價值，價格需要變動多少（精確到0．01元），投資者的最初投資才能獲利？
計算利用復(fù)制原理所建組合中股票的數(shù)量（套期保值比率）為多少？
期權(quán)的價值為多少？
同時售出甲股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán)，執(zhí)行價格均為50元，到期日相同，看漲期權(quán)的價格為5元，看跌期權(quán)的價格為4元。如果到期日的股票價格為48元，該投資組合的凈收益是（）元。
若丙投資人同時購人1份A公司的股票的看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán)，判斷丙投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少？
若甲投資人購入1股A公司的股票，購入時價格52元；同時購入該股票的l份看跌期權(quán)，判斷甲投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少？