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A.證券報(bào)酬率之間的相關(guān)性越低，風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)越弱
B.當(dāng)投資組合充分到幾乎可以包括市場(chǎng)上的所有資產(chǎn)時(shí)，投資組合的風(fēng)險(xiǎn)僅取決于組合內(nèi)各資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差
C.只要投資者是理性的，無(wú)論其風(fēng)險(xiǎn)偏好如何，他們都會(huì)選擇投資組合
D.投資組合的風(fēng)險(xiǎn)由組合內(nèi)各資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差和兩兩資產(chǎn)之間的協(xié)方差共同決定

A.若兩種資產(chǎn)的預(yù)期收益率之間負(fù)相關(guān)，則相關(guān)系數(shù)的絕對(duì)值越小，所形成的投資組合風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越強(qiáng)
B.若兩種資產(chǎn)的預(yù)期收益率之間正相關(guān)，則相關(guān)系數(shù)的絕對(duì)值越大，所形成的投資組合風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越弱
C.在金融市場(chǎng)中不存在相關(guān)系數(shù)為0的兩項(xiàng)資產(chǎn)
D.一般而言，多數(shù)證券的報(bào)酬率趨于同向變動(dòng)，因此，任意兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)多為小于1的正值