A．單一支付負(fù)債下的免疫策略
B．水平分析法
C．多重支付負(fù)債下的免疫策略
D．騎乘收益率曲線
你可能感興趣的試題
A．組合中各種證券的權(quán)數(shù)和為0
B．組合中因素靈敏度系數(shù)為0
C．組合具有正的期望收益率
D．組合中的期望收益率方差為0
A．資產(chǎn)估值
B．資金成本預(yù)算
C．資源配置
D．風(fēng)險(xiǎn)管理
A．15.38%
B．34.62%
C．37.14%
D．50%
A．投資目標(biāo)選擇
B．個(gè)別證券選擇
C．投資時(shí)機(jī)選擇
D．投資多元化
A．票面利率
B．到期期限
C．市場(chǎng)利率
D．到期收益率
最新試題
市場(chǎng)的實(shí)際情況表明，價(jià)格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。（）
當(dāng)市場(chǎng)處于牛市時(shí)，應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。（）
評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小"的基本原則。（）
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動(dòng)，而不是對(duì)長(zhǎng)期內(nèi)的收益率變動(dòng)進(jìn)行任何預(yù)測(cè)。（）
從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)不能對(duì)生效不足6個(gè)月的基金進(jìn)行評(píng)獎(jiǎng)或單一指標(biāo)排名。（）
評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小。（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價(jià)模型為基礎(chǔ)。（）
每個(gè)投資者的無差異曲線形成密布整個(gè)平面且可以相交的曲線簇。（）
一個(gè)高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得好，而一個(gè)低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營(yíng)得比市場(chǎng)差。（）
在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價(jià)模型主要被用來判斷證券是否被市場(chǎng)錯(cuò)誤定價(jià)。（）