計(jì)算分析題：
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A.標(biāo)的資產(chǎn)市價
B.執(zhí)行價格
C.到期期限
D.標(biāo)的資產(chǎn)價格的波動率
A.無風(fēng)險(xiǎn)利率
B.現(xiàn)行股票價格
C.執(zhí)行價格
D.預(yù)期紅利
A.空頭看跌期權(quán)凈損益+多頭看跌期權(quán)凈損益=0
B.多頭看跌期權(quán)的最大凈收益為執(zhí)行價格
C.空頭看跌期權(quán)損益平衡點(diǎn)=多頭看跌期權(quán)損益平衡點(diǎn)
D.對于空頭看跌期權(quán)而言，股票市價高于執(zhí)行價格時，凈收入小于0
A.空頭對敲的組合凈損益大于凈收入，二者的差額為期權(quán)出售收入
B.如果股票價格>執(zhí)行價格，則組合的凈收入=執(zhí)行價格-股票價格
C.如果股票價格<執(zhí)行價格，則組合的凈收入=股票價格-執(zhí)行價格
D.只有當(dāng)股票價格偏離執(zhí)行價格的差額小于期權(quán)出售收入時，才能給投資者帶來凈收益
最新試題
某股票的現(xiàn)行價格為20元，以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為24．96元，都在6個月后到期。年無風(fēng)險(xiǎn)利率為8％，如果看漲期權(quán)的價格為l0元，看跌期權(quán)的價格為（）元。
若丙投資人購買10份ABC公司看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元，此時期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
若丁投資人賣出10份ABC公司看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元，此時空頭看跌期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
利用多期二叉樹模型填寫下列股票期權(quán)的4期二叉樹表，并確定看漲期權(quán)的價格。（保留四位小數(shù)）。股票期權(quán)的4期二叉樹單位：元
在其他條件不變的情況下，下列關(guān)于股票的歐式看漲期權(quán)內(nèi)在價值的說法中，正確的是（）。
假設(shè)ABC公司的股票現(xiàn)在的市價為56．26元。有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為62元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升42．21％，或者下降29．68％。無風(fēng)險(xiǎn)利率為每年4％，則利用風(fēng)險(xiǎn)中性原理所確定的期權(quán)價值為（）元。
若甲投資人購買了10份ABC公司看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元．此時期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
下列有關(guān)看漲期權(quán)價值表述正確的有（）。
下列有關(guān)期權(quán)時間溢價的表述正確的有（）。
對股票期權(quán)價值影響最主要的因素是（）。