單項選擇題一只股票當前報價是每股20元。分析師預期在接下來的半年中，每三個月價格就會增長10%或降低10%。目前年化無風險收益率為12%。結合兩階段二叉樹模型，計算以該股票指數(shù)為標的、計劃六個月后以每股21元的價格買入的歐式看漲期權當前價格最近似于（考慮連續(xù)復利）（）

A.1.28元
B.2.03元
C.2.42元


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3.單項選擇題根據(jù)買賣權平價定理，下列哪種交易所最有可能構建標的資產(chǎn)多頭頭寸？（假設以下涉及的所有期權標的資產(chǎn)和存續(xù)期都相同，交易量均為一個單位頭寸，且不存在套利機會）（）

A.賣看漲期權、買看跌期權、賣無風險債券
B.買看漲期權、賣看跌期權、買無風險債券
C.買看漲期權、賣無風險資產(chǎn)、買無風險債券

4.單項選擇題如果一家公司資產(chǎn)中商譽（goodwill）占比較高，說明（）

A.該公司用于股利分發(fā)的自由現(xiàn)金流可能面臨緊張
B.該公司股票市場價格不太可能低于賬面價值
C.該公司大多數(shù)資產(chǎn)信用質(zhì)量可能不高

10.單項選擇題下列關于資產(chǎn)證券化的優(yōu)勢說法不正確的是（）

A.減少了金融脫媒現(xiàn)象
B.進一步拆除了資金供需雙方的壁壘
C.提供比普通貸款流動性更高的債務工具