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單項(xiàng)選擇題列關(guān)于APT模型的假設(shè)，錯(cuò)誤的是（）。

A.收益率是由某些共同因素及一些公司的特定事件決定的，這就被稱為收益產(chǎn)生過(guò)程
B.市場(chǎng)上存在大量相同的資產(chǎn)
C.允許賣空，所得款項(xiàng)歸賣空者所有
D.投資者偏向于高收益的投資策略

1.單項(xiàng)選擇題在下列資產(chǎn)定價(jià)模型中，哪一個(gè)模型反映了證券組合期望收益水平和一個(gè)或多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素之間的均衡關(guān)系（）。

A.期權(quán)定價(jià)理論
B.套利定價(jià)理論
C.多因素模型
D.資產(chǎn)資本定價(jià)模型

2.單項(xiàng)選擇題如果市場(chǎng)未達(dá)到均衡狀態(tài)的話，投資者就會(huì)大量利用這種機(jī)會(huì)，從而使均衡狀態(tài)恢復(fù)，這是下面哪一項(xiàng)理論的觀點(diǎn)（）。

A.均衡價(jià)格理論
B.套利定價(jià)理論
C.資產(chǎn)資本定價(jià)模型
D.股票價(jià)格為公平價(jià)格

3.單項(xiàng)選擇題如果資產(chǎn)組合的系數(shù)為2，市場(chǎng)組合的期望收益率為10%，資產(chǎn)組合的期望收益率為20%，則無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為（）。

A.0%
B.4%
C.6%
D.8%

4.單項(xiàng)選擇題市場(chǎng)組合的期望收益率為10%，國(guó)債的收益率為5%，該資產(chǎn)組合的期望收益率為20%，資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為（）。

A.1
B.1.5
C.2
D.3

5.單項(xiàng)選擇題如果資產(chǎn)組合的系數(shù)為1，市場(chǎng)組合的期望收益率為12%，國(guó)債收益率為4%，則該資產(chǎn)組合的期望收益率為（）。

A.10%
B.16%
C.12%
D.18%