A.用標(biāo)準(zhǔn)差對(duì)收益進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整，其隱含的假設(shè)就是所考察的組合構(gòu)成了投資者投資的全部。因此只有在考慮在眾多的基金中選擇購買某一只基金時(shí)，夏普比率才能夠作為一項(xiàng)重要的依據(jù)
B.夏普比率的有效性還依賴于可以以相同的無風(fēng)險(xiǎn)利率借貸的假設(shè)
C.夏普比率沒有基準(zhǔn)點(diǎn)，因此其大小本身沒有意義，只有在與其他組合的比較中才有價(jià)值
D.夏普比率不是線性的，但在有效前沿上，風(fēng)險(xiǎn)與收益之間的變換是線性的