A.零息債券的久期等于它的持有時(shí)間
B.當(dāng)息票利率降低時(shí)，債券的久期將變長，利率敏感性將增加
C.當(dāng)息票利率提高時(shí)，債券的久期將變長，利率敏感性將增加
D.當(dāng)息票利率不變時(shí)，債券的久期和利率敏感性通常隨到期時(shí)間的增加而增加
E.假設(shè)其他因素不變，當(dāng)債券的到期收益率較低時(shí)，債券的久期和利率敏感性較高

A.到期時(shí)間
B.息票利率
C.票面金額
D.到期收益率
E.貼現(xiàn)利率

A.到期收益率的日計(jì)數(shù)基準(zhǔn)均采用"實(shí)際天數(shù)/365"方式，即一年按365天計(jì)算，一月按實(shí)際天數(shù)計(jì)算，閏年的2月29日不計(jì)息
B.債券的剩余期限規(guī)定為從交割日開始到債券到期日截止的實(shí)際天數(shù)所包含的付息周期數(shù)（不一定是整數(shù)）
C.最后付息周期是指附息債券處在上一次利息已經(jīng)支付過、只剩下最后一次利息尚未支付的時(shí)期，如果債券是一年付息一次，則最后付息周期指?jìng)m(xù)存期的最后一年。如果債券是半年付息一次，則最后付息周期指?jìng)m(xù)存期的最后半年
D.根據(jù)上述公式計(jì)算浮動(dòng)利率債券，每年需要根據(jù)參數(shù)C的變化做調(diào)整
E.對(duì)一年付息多次的債券：w=D/當(dāng)前付息周期的實(shí)際天數(shù)

A.每股凈資產(chǎn)通常是一個(gè)累積的正值，因此市凈率也適用于經(jīng)營暫時(shí)陷入困境的企業(yè)及有破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的公司
B.統(tǒng)計(jì)學(xué)證明每股凈資產(chǎn)數(shù)值普遍比每股收益穩(wěn)定得多
C.對(duì)于資產(chǎn)中包含大量現(xiàn)金的公司，市凈率是更為理想的比較估值指標(biāo)
D.市凈率尤其適用于公司股本的市場(chǎng)價(jià)值完全取決于有形賬面值的行業(yè)
E.以上說法都不正確

A.市場(chǎng)組合的期望收益率
B.無風(fēng)險(xiǎn)利率
C.市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差
D.β系數(shù)
E.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間的協(xié)方差