單項(xiàng)選擇題

下列對(duì)于投資組合風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬表述不正確的是()。

A.對(duì)于含有兩種證券的組合，投資機(jī)會(huì)集曲線描述了不同投資比例組合的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬之間的權(quán)衡關(guān)系
B.投資人不應(yīng)將資金投資于有效資產(chǎn)組合曲線以下的投資組合
C.當(dāng)存在無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)并可按無風(fēng)險(xiǎn)利率自由借貸時(shí)，投資人的風(fēng)險(xiǎn)反感程度會(huì)影響最佳風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的確定
D.在一個(gè)充分的投資組合下，一項(xiàng)資產(chǎn)的必要收益率高低取決于該資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大小

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單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的說法不正確的是（）。

A.如果協(xié)方差大于0，則相關(guān)系數(shù)一定大于0
B.相關(guān)系數(shù)為1時(shí)，表示一種證券報(bào)酬率的增長(zhǎng)總是等于另一種證券報(bào)酬率的增長(zhǎng)
C.如果相關(guān)系數(shù)為0，則表示不相關(guān)，但并不表示組合不能分散任何風(fēng)險(xiǎn)
D.證券與其自身的協(xié)方差就是其方差

單項(xiàng)選擇題

下列表達(dá)式不正確的是()。

A.(P/A，10%，3)=(P/F，10%，1)+(P/F，10%，2)+(P/F，10%，3)
B.利率為10%，期數(shù)為3的預(yù)付年金現(xiàn)值系數(shù)=1+(P/F，10%，1)+(P/F，10%，2)
C.(P/A，10%，3)=[1-(P/F，10%，3)]/10%
D.(P/A，10%，3)=[(P/F，10%，3)-1]/10%

下列對(duì)于投資組合風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬表述不正確的是()。

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下列關(guān)于協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的說法不正確的是（）。

下列表達(dá)式不正確的是()。

下列對(duì)于投資組合風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬表述不正確的是()。

下列關(guān)于協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的說法不正確的是（）。