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A.杠桿率=（一級資本-一級資本扣減項）／調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額
B.資本充足率不僅反映銀行的資產(chǎn)風(fēng)險狀況，同時也反映銀行資產(chǎn)規(guī)模及杠桿程度
C.杠桿率的計算需要基于復(fù)雜的風(fēng)險模型
D.中國銀監(jiān)會要求杠桿率不低于2.5%
E.由于銀行的順周期性及可能存在監(jiān)管套利現(xiàn)象，使得單獨使用資本充足率監(jiān)管存在缺陷
A.重新界定監(jiān)管資本的構(gòu)成，恢復(fù)普通股在監(jiān)管資本中的核心地位
B.改進風(fēng)險權(quán)重計量方法，大幅度增加高風(fēng)險業(yè)務(wù)的資本要求
C.提出了三大支柱
D.建立逆周期資本監(jiān)管機制，提升銀行體系應(yīng)對信貸周期轉(zhuǎn)換的能力，弱化銀行體系與實體經(jīng)濟之間的正反饋循環(huán)
E.顯著提高資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)
A.核心一級資本具有清償順序排在所有其他融資工具之前的特征
B.其他一級資本包括優(yōu)先股
C.二級資本的受償順序在一般債權(quán)人之前
D.超額貸款損失準(zhǔn)備的部分可以計入二級資本
E.其他一級資本是非累積性的、永久性的、不帶有利率跳升及其他贖回條款，本金和收益都應(yīng)在銀行持續(xù)經(jīng)營條件下參與吸收損失的資本工具
A.經(jīng)濟資本
B.產(chǎn)業(yè)資本
C.持續(xù)經(jīng)營資本
D.破產(chǎn)清算資本
E.監(jiān)管資本
A.政治和社會動蕩
B.政府拒付對外債務(wù)
C.外匯管制
D.GDP穩(wěn)步增長
E.貨幣貶值
A.市場上的投資者都是理性的
B.市場上的投資者是風(fēng)險中性的
C.存在一個可以用均值和方差表示投資者投資效用的均方效用函數(shù)
D.無差異曲線與有效集的切點就是投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合
E.理性投資者可以獲得自己所期望的最優(yōu)資產(chǎn)組合
A.貨幣風(fēng)險
B.政治風(fēng)險
C.信用風(fēng)險
D.間接國別風(fēng)險
E.聲譽風(fēng)險
最新試題
風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動正相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種風(fēng)險管理策略。（）
目前，商業(yè)銀行風(fēng)險管理的重點已經(jīng)從原有的信用風(fēng)險管理，擴大到信用風(fēng)險、（）的一體化綜合管理。
實踐中，由于宏觀或行業(yè)等共同因素作用會使各家公司違約存在一定的相關(guān)性。如果相關(guān)性存在，則風(fēng)險分散的結(jié)果會有所變化，下列說法正確的是（）。
商業(yè)銀行高于預(yù)期損失的部分通過（）來承擔(dān)。
經(jīng)濟資本的作用體現(xiàn)在（）。
金融合約不能受到法律給予的保護而無法履行或金融合約條款不周密屬于（）的表現(xiàn)形式。
在商業(yè)銀行風(fēng)險管理經(jīng)歷的四種風(fēng)險管理模式中，強調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)流動性的是（）模式階段。
與巴塞爾協(xié)議Ⅱ相比，巴塞爾協(xié)議Ⅲ突出表現(xiàn)在（）。
按照馬柯維茨理論的假設(shè)和結(jié)論，下列說法正確的有（）。
某個商業(yè)銀行歷史上的違約損失率的方差為0.0001，那么，違約損失率的標(biāo)準(zhǔn)差為（）。