單項選擇題

下列關于CreditMetrics模型的說法，不正確的是（）。

A.CreditMetrics目的是為了計算出在一定的置信水平下，一個信用資產組合在持有期限內可能發(fā)生的最大損失
B.CreditMetrics模型本質上是一個VaR模型
C.CreditMetrics直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值
D.CreditMetrics是一種信用風險組合計量模型

你可能感興趣的試題

單項選擇題

假設借款人內部評級1年期違約概率為0.05%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的該借款人違約概率為（）。

A.0.05%
B.0.04%
C.0.03%
D.0.02%

單項選擇題

某公司稅前凈利潤為8000萬元人民幣，利息費用為4000萬元人民幣，則該公司的利息保障倍數(shù)為（）。

A.1
B.2
C.3
D.4

下列關于CreditMetrics模型的說法，不正確的是（）。

你可能感興趣的試題

假設借款人內部評級1年期違約概率為0.05%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的該借款人違約概率為（）。

某公司稅前凈利潤為8000萬元人民幣，利息費用為4000萬元人民幣，則該公司的利息保障倍數(shù)為（）。

下列關于CreditMetrics模型的說法，不正確的是（）。

假設借款人內部評級1年期違約概率為0.05%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的該借款人違約概率為（）。

某公司稅前凈利潤為8000萬元人民幣，利息費用為4000萬元人民幣，則該公司的利息保障倍數(shù)為（）。