A.CreditMetrics目的是為了計算出在一定的置信水平下，一個信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失
B.CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個VaR模型
C.CreditMetrics直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值
D.CreditMetrics是一種信用風險組合計量模型
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A.0.05%
B.0.04%
C.0.03%
D.0.02%
A.1
B.2
C.3
D.4
最新試題
某公司當年銷售收入為2億元，銷售成本為1.5億元，期初應收賬款為7500萬元，期末應收賬款為9500萬元，則下列財務比率計算正確的有（）。
下列關(guān)于專業(yè)貸款的風險加權(quán)資產(chǎn)計量的說法中，正確的有（）。
下列關(guān)于信用衍生產(chǎn)品的說法，正確的有（）。
在內(nèi)部評級法下，商業(yè)銀行的風險暴露分類一般可以分為以下六類：即主權(quán)類、金融機構(gòu)類、公司類、零售類、股權(quán)類和其他類（含購入應收款及資產(chǎn)證券化）。（）
下列表內(nèi)資產(chǎn)中，信用風險權(quán)重為0有（）。
商業(yè)銀行內(nèi)部風險管理中，授信權(quán)限管理通常應遵循的原則包括（）。
對單一法人客戶財務狀況分析的內(nèi)容包括（）。
信用風險緩釋中常用于轉(zhuǎn)移或降低信用風險的工具包括（）。
根據(jù)債務人類型及其風險特征，公司風險暴露細分為（）。
下列表外項目的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)低于50%的有（）。