A.市場風險管理體系的有效程度取決于銀行的公司治理水平
B.董事會負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程
C.高級管理層承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任
D.承擔風險的業(yè)務經營部門同時負責市場風險管理

A.價內期權、價外期權、平價期權
B.美式期權、歐式期權
C.買方期權、賣方期權
D.股票期權、外匯期權

A.計算效率較高
B.不需要通過歷史數據來分析
C.對于非線性產品估值準確性較低
D.假定投資組合中各種風險因素的變化服從特定的分布

A.假設某機構有固定利息收入，如果預期利率在未來將上升，那么應進行利率互換，將固定利率調為浮動利率
B.假設某機構有固定利息收人，如果預期利率在未來將下降，那么不應進行利率互換
C.假設某機構有浮動利息收入，如果預期利率在未來將上升，那么不用進行利率互換
D.假設某機構有浮動利息收入，如果預期利率在未來將下降，那么不用進行利率互換
E.利率互換是交易雙方利用自身在不同種類利率上的比較優(yōu)勢，有效地降低各自的融資資本

A.VaR的計算涉及置信水平和持有期
B.一般來講，風險價值隨置信水平和持有期的增大而減少
C.如果模型是用來決定與風險相對應的資本，置信水平應該取低
D.如果模型的使用者是經營者自身，則時間間隔取決于其資產組合的特性
E.如果資產組合變動頻繁，則時間間隔應該長