商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法計量利率風(fēng)險和股票風(fēng)險的特定市場風(fēng)險資本要求，應(yīng)滿足（）。

VaR意味著可能發(fā)生的最大損失。（）

若此銀行對待外匯風(fēng)險的態(tài)度較為激進(jìn)，計量總敞口頭寸時主要考慮不同貨幣匯率的相關(guān)性，則銀行使用的總敞口頭寸應(yīng)為（）。

下列關(guān)于計算VaR值的歷史模擬法的說法，正確的有（）。

與金融產(chǎn)品相同，商品"入賬"交易通常不會發(fā)生成本。（）

商業(yè)銀行從事市場風(fēng)險計量與交易對手信用風(fēng)險計量的有可能是同一個團(tuán)隊(duì)或者同屬一個部門。（）

交易賬戶的適用范圍僅包括商業(yè)銀行的所有表內(nèi)頭寸。（）

市場風(fēng)險是指因市場價格的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險，其中的市場價格包括（）。

下列關(guān)于單幣種敞口頭寸的計算公式，正確的有（）。

2012年，中國銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上應(yīng)滿足（）。