A.Vega
B.Theta
C.Gamma
D.Delta
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A.貶值，縮小
B.升值，縮小
C.貶值，增大
D.升值，增大
A.利率風(fēng)險
B.信用風(fēng)險
C.流動性風(fēng)險
D.市場風(fēng)險
A.不能預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險
B.只反映了風(fēng)險因子對整個組合的一階線性和二階線性影響
C.正態(tài)假設(shè)條件受到普遍質(zhì)疑
D.計算量大
A.構(gòu)造方式多種多樣
B.交易靈活便捷
C.通常只能消除部分市場風(fēng)險
D.不會產(chǎn)生新的風(fēng)險
A.以外幣計值
B.可能被動使用
C.數(shù)額較大
D.不可撤銷
最新試題
一般來說，收益率曲線（）。
外匯期權(quán)的Delta是指該期權(quán)Gamma相對于匯率變化的比率，反映了匯率的變動對期權(quán)Gamma的影響。（）
下列關(guān)于單幣種敞口頭寸的計算公式，正確的有（）。
一般而言，在交易之后，銀行才需明確該筆交易應(yīng)歸于銀行賬戶還是交易賬戶。（）
市場風(fēng)險是指因市場價格的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險，其中的市場價格包括（）。
下列關(guān)于市場風(fēng)險內(nèi)部模型法下風(fēng)險因素識別與構(gòu)建的說法中，正確的是（）。
下列關(guān)于市場風(fēng)險管理中限額管理的說法，正確的有（）。
下列關(guān)于計算VaR值的歷史模擬法的說法，正確的有（）。
下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說法，正確的有（）。
下列關(guān)于衍生產(chǎn)品與市場風(fēng)險關(guān)系的說法，正確的有（）。