單項(xiàng)選擇題（）是指將市場風(fēng)險內(nèi)部模型法計(jì)量結(jié)果與損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，并據(jù)此對計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。

A.壓力測試
B.情景分析
C.返回檢驗(yàn)
D.頭寸分析


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1.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于市場風(fēng)險內(nèi)部法模型框架中的新增風(fēng)險的說法，不正確的是（）。

A.新增風(fēng)險是指由于發(fā)行人的突然事件導(dǎo)致單個債務(wù)證券或者權(quán)益證券價格與一般市場狀況相比產(chǎn)生劇烈變動的風(fēng)險
B.新增風(fēng)險包括違約風(fēng)險和信用等級遷移風(fēng)險
C.商業(yè)銀行使用內(nèi)部模型計(jì)量新增風(fēng)險資本要求，持有期為1年，置信區(qū)間為99.9%，應(yīng)至少每周計(jì)算一次新增風(fēng)險的資本要求
D.商業(yè)銀行計(jì)量新增風(fēng)險的模型不需要根據(jù)集中度、風(fēng)險對沖策略和期權(quán)特征加以調(diào)整

2.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于市場風(fēng)險內(nèi)部模型法下風(fēng)險因素識別與構(gòu)建的說法中，不正確的是（）。

A.構(gòu)建的收益率曲線中，每一收益率曲線不少于六個期限的風(fēng)險因素
B.無風(fēng)險利率曲線可選用國債、貨幣市場利率曲線，但不能使用利率掉期曲線
C.一般信用利差風(fēng)險以屬于某一類債券（例如某一行業(yè)、某一信用等級等）平均收益率與無風(fēng)險利率之差計(jì)量
D.對于交易比較活躍的商品，內(nèi)部模型應(yīng)考慮衍生品頭寸（如遠(yuǎn)期、掉期）和實(shí)物商品之間"便利性收益率"的不同

3.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于股票風(fēng)險資本要求計(jì)量的說法中，不正確的是（）。

A.股票風(fēng)險主要針對交易賬戶內(nèi)的股票和股票衍生工具頭寸承擔(dān)的風(fēng)險
B.股票風(fēng)險分為股票風(fēng)險特定風(fēng)險和股票風(fēng)險一般風(fēng)險
C.股票風(fēng)險資本計(jì)提比率都為8%
D.不同市場中的股票頭寸可以抵消

4.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于利率風(fēng)險資本計(jì)量中的特定風(fēng)險的說法中，不正確的是（）。

A.利率風(fēng)險特定風(fēng)險計(jì)提依據(jù)發(fā)行主體性質(zhì)、評級、剩余期限等信息，確定資本計(jì)提風(fēng)險權(quán)重
B.在計(jì)量特定風(fēng)險資本要求時，各類證券應(yīng)區(qū)分多頭和空頭，表示為市值或公允價值
C.在計(jì)量特定風(fēng)險資本要求時，衍生工具應(yīng)轉(zhuǎn)換為基礎(chǔ)工具，按基礎(chǔ)工具的特定市場風(fēng)險的方法計(jì)算資本要求
D.遠(yuǎn)期利率協(xié)議需要計(jì)算特定市場風(fēng)險的資本要求

5.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于市場風(fēng)險資本要求計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)法的說法，正確的是（）。

A.標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量按照風(fēng)險分類分別計(jì)算，同一產(chǎn)品可能涉及多類風(fēng)險，則只需計(jì)算風(fēng)險最大的一類風(fēng)險
B.相同的產(chǎn)品頭寸納入不同風(fēng)險類別下的分別計(jì)量，屬于重復(fù)計(jì)量
C.在標(biāo)準(zhǔn)法下，金融產(chǎn)品被從現(xiàn)金流角度拆分并重新組合，形成了按多空頭、利率、期限、幣種等劃分的多組現(xiàn)金流
D.標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算時，需要考慮不同風(fēng)險之間的相關(guān)性