單項選擇題（）是以交易對手違約為條件的風險暴露的價值。

A.CVA
B.AMA
C.VaR
D.EAD


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1.單項選擇題下列關(guān)于交易對手違約風險加權(quán)資產(chǎn)的說法中，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行可以選擇權(quán)重法和內(nèi)部評級法計算場外衍生工具交易與證券融資交易的交易對手違約風險加權(quán)資產(chǎn)
B.對于場外衍生工具交易，商業(yè)銀行采用權(quán)重法的，交易對手違約風險加權(quán)資產(chǎn)為場外衍生工具交易的違約風險暴露乘以權(quán)重法下交易對手的風險權(quán)重
C.對于場外衍生工具交易，商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法的，將場外衍生工具交易風險暴露代入內(nèi)部評級法計量交易對手違約風險加權(quán)資產(chǎn)
D.對于證券融資交易，商業(yè)銀行采用權(quán)重法時，不需區(qū)分交易賬戶和銀行賬戶來計量交易對手違約風險加權(quán)資產(chǎn)

2.單項選擇題巴塞爾委員會提出的交易對手信用風險暴露計量方法不包括（）。

A.現(xiàn)期風險暴露法
B.因果分析法
C.內(nèi)部模型法
D.標準法

3.單項選擇題下列關(guān)于市場風險資本要求的說法中，不正確的是（）。

A.如果商業(yè)銀行內(nèi)部模型法未覆蓋特定風險和新增風險，則必須采用標準法統(tǒng)一計量特定風險資本要求，并采用簡單加總方法匯總內(nèi)部模型法計量市場風險資本要求和特定風險標準法資本要求，得到總的市場風險資本要求
B.商業(yè)銀行市場風險加權(quán)資產(chǎn)即為總市場風險資本要求的8倍
C.內(nèi)部模型法覆蓋率=按內(nèi)部模型法計量的資本要求／（按內(nèi)部模型法計量的資本要求+按標準法計量的資本要求）×100%
D.總市場風險資本要求包括一般市場風險資本要求和特定風險（含新增風險）資本要求

4.單項選擇題

下列關(guān)于最低市場風險資本要求計算公式的說法中，正確的是（）。

A.mc最小為1
B.ms最小為2
C.指最近30個交易日風險價值的均值
D.sVaR為壓力風險價值