多項選擇題市場風(fēng)險是指因市場價格的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險，其中的市場價格包括（）。

A.利率
B.匯率
C.工資率
D.股票價格
E.商品價格


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1.多項選擇題

關(guān)于如下圖所示的收益率曲線，說法正確的有（）。

A.橫軸坐標(biāo)是債券的到期期限
B.意味著在某一時點上，投資期限越長，收益率越高
C.流動性偏好理論認(rèn)為，圖中曲線的形狀表明，期限長的金融資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)提供流動性補償
D.此曲線反映市場短期、中期、長期利率的關(guān)系
E.若某債券位于圖中M點，則可能是因為M債券與指標(biāo)債券存在信用等級的差別

2.多項選擇題下列關(guān)于VaR的說法，正確的有（）。

A.VaR值隨置信水平的增大而增加
B.VaR值隨持有期的增大而增加
C.置信水平越高，意味著最大損失在持有期內(nèi)超出VaR值的可能性越小
D.置信水平越高，意味著最大損失在持有期內(nèi)超出VaR值的可能性越大
E.商業(yè)銀行普遍采用三種模型技術(shù)來計算VaR值：方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法

3.多項選擇題下列關(guān)于久期的說法，正確的有（）。

A.久期也稱持續(xù)期
B.久期是對固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量
C.久期的數(shù)學(xué)公式為dP/dy=D×P/（1+y）
D.當(dāng)市場利率發(fā)生變化時，固定收益產(chǎn)品的價格將發(fā)生反比例的變動
E.久期越長，固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度越大

6.單項選擇題下列關(guān)于交易對手違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的說法中，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行可以選擇權(quán)重法和內(nèi)部評級法計算場外衍生工具交易與證券融資交易的交易對手違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)
B.對于場外衍生工具交易，商業(yè)銀行采用權(quán)重法的，交易對手違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為場外衍生工具交易的違約風(fēng)險暴露乘以權(quán)重法下交易對手的風(fēng)險權(quán)重
C.對于場外衍生工具交易，商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法的，將場外衍生工具交易風(fēng)險暴露代入內(nèi)部評級法計量交易對手違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)
D.對于證券融資交易，商業(yè)銀行采用權(quán)重法時，不需區(qū)分交易賬戶和銀行賬戶來計量交易對手違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

7.單項選擇題巴塞爾委員會提出的交易對手信用風(fēng)險暴露計量方法不包括（）。

A.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法
B.因果分析法
C.內(nèi)部模型法
D.標(biāo)準(zhǔn)法

8.單項選擇題下列關(guān)于市場風(fēng)險資本要求的說法中，不正確的是（）。

A.如果商業(yè)銀行內(nèi)部模型法未覆蓋特定風(fēng)險和新增風(fēng)險，則必須采用標(biāo)準(zhǔn)法統(tǒng)一計量特定風(fēng)險資本要求，并采用簡單加總方法匯總內(nèi)部模型法計量市場風(fēng)險資本要求和特定風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)法資本要求，得到總的市場風(fēng)險資本要求
B.商業(yè)銀行市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)即為總市場風(fēng)險資本要求的8倍
C.內(nèi)部模型法覆蓋率=按內(nèi)部模型法計量的資本要求／（按內(nèi)部模型法計量的資本要求+按標(biāo)準(zhǔn)法計量的資本要求）×100%
D.總市場風(fēng)險資本要求包括一般市場風(fēng)險資本要求和特定風(fēng)險（含新增風(fēng)險）資本要求

9.單項選擇題

下列關(guān)于最低市場風(fēng)險資本要求計算公式的說法中，正確的是（）。

A.mc最小為1
B.ms最小為2
C.指最近30個交易日風(fēng)險價值的均值
D.sVaR為壓力風(fēng)險價值