A.歷史模擬法假定歷史可以在未來重復
B.歷史模擬法不需要任何分布假設(shè)，也無須計算波動率
C.歷史模擬法的風險因素的歷史收益本身不包含風險因素之間的相關(guān)關(guān)系
D.相對于蒙特卡羅模擬法，歷史模擬法實施起來較容易
E.歷史模擬法是全定價估值，準確性較高

A.為對沖銀行賬戶風險而持有的衍生工具頭寸
B.商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計劃從買賣的實際或預期價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸
C.向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財產(chǎn)品且進行了完全對沖的衍生產(chǎn)品
D.為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸
E.為規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的頭寸

A.買方期權(quán)對買方來說是買入一個買入交易標的物的權(quán)利
B.賣方期權(quán)也稱看跌期權(quán)
C.美式期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前任意時點，可以隨時要求賣方履行期權(quán)合約
D.期權(quán)的執(zhí)行價格優(yōu)于現(xiàn)在的市場價格，則該期權(quán)屬于價外期權(quán)
E.平價期權(quán)的執(zhí)行價格等于現(xiàn)在的即期市場價格

A.如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，則存在重新定價風險
B.如果銀行以長期固定利率存款作為長期浮動利率貸款的融資來源，則存在重新定價風險
C.如果銀行利息收入和利息支出所依據(jù)的基準利率變動不一致，則存在基準風險
D.如果銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準利率，該利率波動劇烈，則存在基準風險
E.如果利率變動對存款人或借款人有利，則銀行存在期權(quán)性風險

A.遠期合約允許投資者在不確定的未來時間購買或出售某項資產(chǎn)
B.期貨合約允許投資者按不確定的價格購買或出售某項資產(chǎn)
C.遠期合約是非標準化的，期貨合約是標準化的
D.遠期合約一般通過金融機構(gòu)或經(jīng)紀商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風險，而期貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔違約風險
E.遠期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時平倉

A.衍生產(chǎn)品可用來對沖市場風險
B.衍生產(chǎn)品會產(chǎn)生新的市場風險
C.衍生產(chǎn)品的杠桿作用不會帶來新的風險
D.衍生產(chǎn)品的杠桿作用對市場風險具有放大作用
E.衍生產(chǎn)品的杠桿作用可能導致金融風險事件中出現(xiàn)巨額損失

A.利率
B.匯率
C.工資率
D.股票價格
E.商品價格

A.橫軸坐標是債券的到期期限
B.意味著在某一時點上，投資期限越長，收益率越高
C.流動性偏好理論認為，圖中曲線的形狀表明，期限長的金融資產(chǎn)應當提供流動性補償
D.此曲線反映市場短期、中期、長期利率的關(guān)系
E.若某債券位于圖中M點，則可能是因為M債券與指標債券存在信用等級的差別

A.VaR值隨置信水平的增大而增加
B.VaR值隨持有期的增大而增加
C.置信水平越高，意味著最大損失在持有期內(nèi)超出VaR值的可能性越小
D.置信水平越高，意味著最大損失在持有期內(nèi)超出VaR值的可能性越大
E.商業(yè)銀行普遍采用三種模型技術(shù)來計算VaR值：方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法

A.久期也稱持續(xù)期
B.久期是對固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量
C.久期的數(shù)學公式為dP/dy=D×P/（1+y）
D.當市場利率發(fā)生變化時，固定收益產(chǎn)品的價格將發(fā)生反比例的變動
E.久期越長，固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度越大