A.形狀反映了長(zhǎng)短期收益率之間的關(guān)系
B.是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷
C.反映了對(duì)未來經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期
D.反映了對(duì)未來通貨膨脹預(yù)期
E.反映了對(duì)未來資本回報(bào)率預(yù)期
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A.市場(chǎng)上資產(chǎn)價(jià)格出現(xiàn)不利變動(dòng)
B.主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化
C.基準(zhǔn)利率出現(xiàn)不利于銀行的情況
D.收益率曲線出現(xiàn)不利于銀行的移動(dòng)
E.利率重新定價(jià)缺口突然加大
A.無論市場(chǎng)利率如何變化,資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都不變
B.如果市場(chǎng)利率下降,資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加
C.如果市場(chǎng)利率下降,銀行的市場(chǎng)價(jià)值將下跌
D.如果市場(chǎng)利率上升,資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)減少
E.如果市場(chǎng)利率上升,銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增加
A.敞口頭寸:即期凈敞口頭寸+遠(yuǎn)期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他敞口頭寸
B.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)-即期負(fù)債
C.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)+即期負(fù)債
D.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期賣出-遠(yuǎn)期買入
E.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期買入-遠(yuǎn)期賣出
A.歷史模擬法假定歷史可以在未來重復(fù)
B.歷史模擬法不需要任何分布假設(shè),也無須計(jì)算波動(dòng)率
C.歷史模擬法的風(fēng)險(xiǎn)因素的歷史收益本身不包含風(fēng)險(xiǎn)因素之間的相關(guān)關(guān)系
D.相對(duì)于蒙特卡羅模擬法,歷史模擬法實(shí)施起來較容易
E.歷史模擬法是全定價(jià)估值,準(zhǔn)確性較高
A.為對(duì)沖銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)而持有的衍生工具頭寸
B.商業(yè)銀行從事自營(yíng)而短期持有并旨在日后出售或計(jì)劃從買賣的實(shí)際或預(yù)期價(jià)差、其他價(jià)格及利率變動(dòng)中獲利的金融工具頭寸
C.向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財(cái)產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對(duì)沖的衍生產(chǎn)品
D.為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸
E.為規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的頭寸
A.買方期權(quán)對(duì)買方來說是買入一個(gè)買入交易標(biāo)的物的權(quán)利
B.賣方期權(quán)也稱看跌期權(quán)
C.美式期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前任意時(shí)點(diǎn),可以隨時(shí)要求賣方履行期權(quán)合約
D.期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格優(yōu)于現(xiàn)在的市場(chǎng)價(jià)格,則該期權(quán)屬于價(jià)外期權(quán)
E.平價(jià)期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于現(xiàn)在的即期市場(chǎng)價(jià)格
A.如果銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來源,則存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
B.如果銀行以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的融資來源,則存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
C.如果銀行利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致,則存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
D.如果銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率,該利率波動(dòng)劇烈,則存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
E.如果利率變動(dòng)對(duì)存款人或借款人有利,則銀行存在期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
A.遠(yuǎn)期合約允許投資者在不確定的未來時(shí)間購買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)
B.期貨合約允許投資者按不確定的價(jià)格購買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)
C.遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的,期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的
D.遠(yuǎn)期合約一般通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺(tái)交易,合約持有者面臨交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn),而期貨合約一般在交易所交易,由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)
E.遠(yuǎn)期合約的流動(dòng)性較差,合約一般要持有到期,而期貨合約的流動(dòng)性較好,合約可以在到期前隨時(shí)平倉
A.衍生產(chǎn)品可用來對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.衍生產(chǎn)品會(huì)產(chǎn)生新的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.衍生產(chǎn)品的杠桿作用不會(huì)帶來新的風(fēng)險(xiǎn)
D.衍生產(chǎn)品的杠桿作用對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用
E.衍生產(chǎn)品的杠桿作用可能導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失
A.利率
B.匯率
C.工資率
D.股票價(jià)格
E.商品價(jià)格
最新試題
下列關(guān)于交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量的說法,正確的有()。
商業(yè)銀行采取包銷方式承銷債券產(chǎn)生的頭寸不需計(jì)提利率風(fēng)險(xiǎn)資本。()
若此銀行對(duì)待外匯風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度較為激進(jìn),計(jì)量總敞口頭寸時(shí)主要考慮不同貨幣匯率的相關(guān)性,則銀行使用的總敞口頭寸應(yīng)為()。
2012年,中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》明確交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上應(yīng)滿足()。
下列關(guān)于單幣種敞口頭寸的計(jì)算公式,正確的有()。
累積所得的整體層面的經(jīng)濟(jì)資本等于各單個(gè)經(jīng)濟(jì)資本的簡(jiǎn)單加總。()
前臺(tái)部門能直接接觸市場(chǎng),了解最新的市場(chǎng)價(jià)格,故交易資產(chǎn)的市值重估一般由前臺(tái)部門負(fù)責(zé)。()
在對(duì)銀行表內(nèi)外資產(chǎn)計(jì)價(jià)時(shí),銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算。()
下列關(guān)于采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求時(shí)頭寸拆分的說法,正確的有()。
與金融產(chǎn)品相同,商品"入賬"交易通常不會(huì)發(fā)生成本。()