多項選擇題下列關于市場風險內(nèi)部模型法下風險因素識別與構建的說法中，正確的是（）。

A.利率風險是由于利率曲線及相關波動率風險因素變動所引起的潛在損失
B.特定風險僅與發(fā)行體個體因素相關，不能歸因于一般性市場變動
C.匯率風險主要包括匯率及其波動率風險因素
D.內(nèi)部模型應包含與商業(yè)銀行所持有的每個較大股票頭寸所屬交易市場相對應的風險因素
E.利率波動率主要包括利率頂?shù)撞▌勇屎偷羝谄跈嗖▌勇?/p>


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1.多項選擇題一般市場風險的資本要求包含（）。

A.每時段內(nèi)加權多頭和空頭頭寸可相互對沖的部分所對應的垂直資本要求
B.每時段內(nèi)加權多頭和空頭頭寸加總后的總頭寸所對應的垂直資本要求
C.不同時段間加權多頭和空頭頭寸可相互對沖的部分所對應的橫向資本要求
D.不同時段間加權多頭和空頭頭寸加總后的總頭寸所對應的橫向資本要求
E.整個交易賬戶的加權凈多頭或凈空頭頭寸所對應的資本要求

2.多項選擇題下列關于采用標準法計量市場風險資本要求時頭寸拆分的說法，正確的有（）。

A.外匯遠期產(chǎn)品同時涉及匯率風險和利率風險，那么，在匯率風險敞口統(tǒng)計過程中需在遠期敞口中納入外匯遠期的頭寸，同時也需在利率風險一般風險中根據(jù)幣種和剩余期限將相關頭寸進行計量
B.外匯掉期產(chǎn)品同時涉及匯率風險和利率風險，那么只需考慮風險較大的一種
C.對于外匯期權，既需將其Delta頭寸納入外匯敞口計算匯率風險，亦需單獨計算其Gamma和Vega的風險
D.外幣利率掉期期權涉及外匯、利率和期權風險，需進行分拆
E.對于外匯期權，只需將其Delta頭寸納入外匯敞口計算匯率風險即可

3.多項選擇題按照《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，第一支柱下市場風險資本要求覆蓋范圍包括（）。

A.交易賬戶的利率風險
B.銀行賬戶的股票風險
C.交易賬戶的匯率風險
D.銀行賬戶的利率風險
E.銀行賬戶的商品風險

4.多項選擇題下列關于市場風險管理中限額管理的說法，正確的有（）。

A.市場風險限額指標主要包括：頭寸限額、風險價值限額、止損限額、敏感度限額、期限限額、幣種限額和發(fā)行人限額等
B.頭寸限額是指對總交易頭寸或凈交易頭寸設定的限額
C.總頭寸限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制
D.Vega限額是期權標的物波動率單位變動所允許的期權價值最大變動值進行限制
E.采用內(nèi)部模型法計量出的風險價值設定限額屬于風險價值限額

5.多項選擇題2012年，中國銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上應滿足（）。

A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤
B.能夠完全對沖以規(guī)避風險
C.能夠準確估值
D.能夠進行積極的管理
E.能夠自由的在交易賬戶和銀行賬戶之間進行調整

6.多項選擇題一般來說，收益率曲線（）。

A.形狀反映了長短期收益率之間的關系
B.是市場對當前經(jīng)濟狀況的判斷
C.反映了對未來經(jīng)濟增長預期
D.反映了對未來通貨膨脹預期
E.反映了對未來資本回報率預期

7.多項選擇題中國銀監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行壓力測試指引》中規(guī)定，市場風險壓力測試情景包括（）。

A.市場上資產(chǎn)價格出現(xiàn)不利變動
B.主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化
C.基準利率出現(xiàn)不利于銀行的情況
D.收益率曲線出現(xiàn)不利于銀行的移動
E.利率重新定價缺口突然加大

8.多項選擇題當久期缺口為正值時，下列說法正確的有（）。

A.無論市場利率如何變化，資產(chǎn)和負債的價值都不變
B.如果市場利率下降，資產(chǎn)與負債的價值都會增加
C.如果市場利率下降，銀行的市場價值將下跌
D.如果市場利率上升，資產(chǎn)與負債的價值都會減少
E.如果市場利率上升，銀行的市場價值將增加

9.多項選擇題下列關于單幣種敞口頭寸的計算公式，正確的有（）。

A.敞口頭寸：即期凈敞口頭寸+遠期凈敞口頭寸+期權敞口頭寸+其他敞口頭寸
B.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)-即期負債
C.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)+即期負債
D.遠期凈敞口頭寸=遠期賣出-遠期買入
E.遠期凈敞口頭寸=遠期買入-遠期賣出

10.多項選擇題下列關于計算VaR值的歷史模擬法的說法，正確的有（）。

A.歷史模擬法假定歷史可以在未來重復
B.歷史模擬法不需要任何分布假設，也無須計算波動率
C.歷史模擬法的風險因素的歷史收益本身不包含風險因素之間的相關關系
D.相對于蒙特卡羅模擬法，歷史模擬法實施起來較容易
E.歷史模擬法是全定價估值，準確性較高