A.損失分布法模型需要對損失頻率和嚴(yán)重度的概率分布函數(shù)分別進(jìn)行估計(jì)
B.損失頻率分布函數(shù)的估計(jì)主要是基于外部損失數(shù)據(jù)
C.損失嚴(yán)重度分布函數(shù)的估計(jì)應(yīng)使用內(nèi)、外部損失數(shù)據(jù)及情景分析數(shù)據(jù)
D.基于損失分布法構(gòu)建高級計(jì)量法模型是目前國際銀行的主流選擇
E.損失分布法框架下,不需要計(jì)算VaR值
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A.損失分布法
B.內(nèi)部衡量法
C.打分卡法
D.因果分析法
E.自我評估法
A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立清晰的操作風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)、政策、工具、流程和報(bào)告路線
B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立與本行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度相適應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)
C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定操作風(fēng)險(xiǎn)評估機(jī)制,將風(fēng)險(xiǎn)評估整合人業(yè)務(wù)處理流程,建立操作風(fēng)險(xiǎn)和控制自我評估或其他評估工具,定期評估主要業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)
D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)收集、跟蹤和分析與操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的數(shù)據(jù),但不需要具體到各業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)損失金額和損失頻率
E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系,實(shí)時(shí)監(jiān)測相關(guān)指標(biāo),并建立指標(biāo)突破閾值情況的處理流程,積極開展風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管控
A.《有效銀行監(jiān)管的核心原則》
B.《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》
C.《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理指引》
D.《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》
E.《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》("操作風(fēng)險(xiǎn)13條")
A.由于盲目追求市場份額與業(yè)務(wù)增長,銀行在人員與流程管理上存在相應(yīng)缺陷,業(yè)務(wù)人員對客戶審查不利,造成信用不良的客戶違約,產(chǎn)生大量壞賬,操作風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為信用風(fēng)險(xiǎn)
B.次級抵押貸款整體違約率上升,導(dǎo)致次級抵押貸款支持證券的違約風(fēng)險(xiǎn)相應(yīng)上升,這些證券的信用評級被獨(dú)立評級機(jī)構(gòu)顯著調(diào)低,證券市場價(jià)格大幅縮水,持有這些資產(chǎn)的金融機(jī)構(gòu)的賬面價(jià)值也發(fā)生同樣程度的縮水,引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)
C.隨著逾期壞賬與喪失抵押品贖回權(quán)的數(shù)量快速增加,金融機(jī)構(gòu)出現(xiàn)融資困難,遭遇擠兌風(fēng)潮,市場風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為流動性風(fēng)險(xiǎn)
D.銀行過度依賴外包公司營銷,缺乏流程監(jiān)控機(jī)制,造成信用不良的客戶違約,產(chǎn)生大量壞賬,操作風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為信用風(fēng)險(xiǎn)
E.次級抵押貸款不適當(dāng)?shù)淖C券化,造成貸款機(jī)構(gòu)因風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移放松了貸款的審核和監(jiān)測,放任操作風(fēng)險(xiǎn)因子擴(kuò)大,為次貸危機(jī)埋下了伏筆
A.操作風(fēng)險(xiǎn)事件前后之間有關(guān)聯(lián),但是單個(gè)的操作風(fēng)險(xiǎn)因素與操作性損失之間并不存在可以定量界定的數(shù)量關(guān)系,個(gè)體性較強(qiáng)
B.操作風(fēng)險(xiǎn)已被納入資本充足率測算范圍
C.操作風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因不同于信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn),所以操作風(fēng)險(xiǎn)不會引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)
D.業(yè)務(wù)規(guī)模小、交易量小、結(jié)構(gòu)變化不太迅速的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,雖然操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失不一定低,但是發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn)的頻率相對較低
E.操作風(fēng)險(xiǎn)管理只針對發(fā)生頻率低、造成損失相對較高的大規(guī)模舞弊、自然災(zāi)害等,而可以忽略發(fā)生頻率高、造成損失相對較低的日常業(yè)務(wù)流程處理上的小錯(cuò)誤
最新試題
商業(yè)銀行采用基本指標(biāo)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求過程中,()。
商業(yè)銀行在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí),操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素不包括保險(xiǎn)理賠收入。()
巴塞爾委員會鼓勵商業(yè)銀行自主開發(fā)適合自身特點(diǎn)用于計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本的高級計(jì)量法模型,在2001年發(fā)布的新資本協(xié)議征求意見稿中推薦的計(jì)量模型包括()。
如果內(nèi)部數(shù)據(jù)很翔實(shí),使用高級計(jì)量法的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)可以不必利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)。()
計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求的高級計(jì)量法計(jì)量系統(tǒng)要使用的數(shù)據(jù)不包括()。
下列關(guān)于銀行風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管文件中,出自中國銀監(jiān)會的有()。
下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中,屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的有()。
下列關(guān)于高級計(jì)量法資本計(jì)量的相關(guān)性的說法,正確的有()。
根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》附件12的規(guī)定,商業(yè)銀行使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本應(yīng)當(dāng)至少滿足()。
操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是指對一個(gè)或多個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)敞口,通過反映操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性或影響度或某一控制有效性,對該風(fēng)險(xiǎn)或控制進(jìn)行定性或定量跟蹤監(jiān)測的操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程。()