A.變小
B.不發(fā)生變化
C.增大
D.為0
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A.K
B.m
C.m+K
D.m-K
A.模型設定——參數(shù)估計——模型診斷——模型選擇
B.參數(shù)估計——模型設定——模型診斷——模型選擇
C.參數(shù)估計——模型設定——模型選擇——模型診斷
D.模型設定——參數(shù)估計——模型選擇——模型診斷
A.最小二乘估計
B.條件極大似然估計
C.無條件極大似然估計
D.以上都是
A.AR模型的自相關函數(shù)p階截尾,MA模型的偏自相關函數(shù)q階截尾
B.AR模型的偏自相關函數(shù)p階截尾,MA模型的自相關函數(shù)q階截尾
C.AR和MA模型的自相關和偏自相關函數(shù)均有截尾特性
D.AR和MA模型的自相關和偏自相關函數(shù)均不具備截尾特性
假設,其中,則的平穩(wěn)條件為()。
A.
B.
C.
D.
假設,的取值為()時該序列為平穩(wěn)序列。
A.
B.
C.
D.
A.非平穩(wěn);24
B.平穩(wěn);24
C.平穩(wěn);12
D.非平穩(wěn);12
A.Box
B.Findley
C.Monsell
D.Jenkins
E.Henderson
A.簡單中心移動平均
B.簡單移動平均
C.Henderson加權移動平均
D.Musgrave非對稱移動
A.乘法模型
B.偽加法模型
C.加法模型
D.對數(shù)加法模型
最新試題
?對AR(p)而言,隨著向前預測步數(shù)的增大,預測誤差的方差將()。
檢驗序列純隨機性的檢驗方法有()。
?季節(jié)乘積模型ARMA(p,q)×(P,Q),可以看作AR階數(shù)維(),MA階數(shù)為()的ARMA模型的特例。
時間序列通常會受到哪些因素的影響?()
已知某公司前16期的銷售額為97,95,95,92,95,95,98,97,99,95,95,96,97,98,94,95。選用平滑系數(shù)0.1對第17期銷售額做預測,則預測值為()。
下列選項屬于非平穩(wěn)序列的確定性分析方法的有()。
對于非平穩(wěn)時間序列進行差分,說法正確的是()。
關于時間序列建模,說法正確的為()。
時間序列滿足,則自相關函數(shù)在滯后()階上非零。
下列檢驗中,不屬于平穩(wěn)性檢驗的是()。