A.內(nèi)部衡量法
B.外部衡量法
C.損失分布法
D.記分卡
E.損失概率法
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你可能感興趣的試題
A.洗錢
B.錯誤監(jiān)控/報告
C.政治風險
D.違反用工法
E.自然災害
A.交易和銷售
B.零售銀行業(yè)務
C.公開市場業(yè)務
D.資產(chǎn)管理
E.貼現(xiàn)率
A.不可以直接使用可獲得的市場價格
B.如不能獲得市場價格，則使用公認的模型估算市場價格
C.直接使用名義價值
D.實際支付價格(無依據(jù)證明其不具有代表性)
E.允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應能被合理估算，并且與市場預期不沖突
A.可以將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值(vaR值)來表示
B.是一種能在不同業(yè)務和風險類別之間進行比較和匯總的市場風險計量方法
C.有利于進行風險監(jiān)測和管理
D.簡明易懂，適宜董事會和高級管理層了解本行市場風險總體水平
E.涵蓋了價格劇烈波動等可能對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件
A.按業(yè)務、部門、地區(qū)和風險類別分別統(tǒng)計的市場風險頭寸
B.按業(yè)務、部門、地區(qū)和風險類別分別計量的市場風險水平
C.對改進市場風險管理政策、程序以及市場風險應急方案的建議
D.市場風險識別、計量、監(jiān)測和控制方法及程序的變更情況
E.市場風險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理
最新試題
“保證信息的時效性，保證在發(fā)生國別風險事件的第一時間收集信息，從而在第一時間做出預警措施”屬于日常國別風險信息監(jiān)測應遵循的（）原則。
商業(yè)銀行的外匯融口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150。分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。
當商業(yè)銀行面對季節(jié)性的流動性緊張現(xiàn)象時，會提前儲備大量短期到期的資金頭寸，流動性覆蓋率（LCR）指標會有所改善，雖然未來的潛在存款流失率會上升，但是指標的改善表示了商業(yè)銀行的流動性風險降低。（）
氣候風險是商業(yè)銀行面臨的一種新型風險，相對于傳統(tǒng)金融風險，氣候風險具（）特征。
下列（）不屬于結(jié)構(gòu)性外匯敞口應該滿足的條件。
“業(yè)務規(guī)模小、交易量小、結(jié)構(gòu)變化不太迅速的業(yè)務領域，雖然操作風險造成的損失不一定低，但是發(fā)生操作風險的頻率相對較低；而業(yè)務規(guī)模大、交易量大、結(jié)構(gòu)變化迅速的業(yè)務領域，受到操作風險沖擊的可能性也大”指的是操作風險的（）特點。
設定限額是流動性風險管理必不可少的環(huán)節(jié)。風險限額的作用是（）。
以下關于賬面資本的說法，不正確的是（）。
下列有關偏度和峰度的表述正確的有（）。
（）應建立專門的流動性投資組合，主要配置流動性最好的國債。