單項(xiàng)選擇題

下列哪一個陳述描述了麥考利久期？（）

A.當(dāng)收益率上升1個基點(diǎn)時債券價值的變化
B.債券支付額的加權(quán)平均期限
C.債券在收益率等于1%時計算的未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值
D.債券價格變動的百分比為1%時收益率變動的百分比

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優(yōu)尼康銀行在交易業(yè)務(wù)中承受重大損失后，決定重新設(shè)計交易柜臺的交易策略。為了盡量減少市場風(fēng)險的影響，以下哪一個交易策略會讓銀行承受最低的市場風(fēng)險？（）

A.匹配賬戶策略，使交易柜臺在接受客戶頭寸時，通過內(nèi)部交易或與另一家銀行交易立即進(jìn)入一個大小相等，方向相反的頭寸
B.覆蓋策略，根絕交易部門的判斷，在必要時采取覆蓋交易或?qū)_交易有自由選擇權(quán)
C.被動對沖策略，允許交易員用相關(guān)市場上的買入價對與客戶或其他銀行的交易定價
D.做市商戰(zhàn)略，使交易員向客戶和其他銀行報出買入和賣出價格，并以此價格在賣方市場交易

單項(xiàng)選擇題

以下四個陳述中的哪一個正確定義了期權(quán)的delta？（）

A.Delta 描述隨著時間推移期權(quán)價值的下跌，通常按年表示
B.Delta 描述1個基差的利率變化對期權(quán)價格的影響
C.Delta 是最近似地估算期權(quán)價格短期變化的變動乘數(shù)
D.Delta 描述波動率對期權(quán)價格的影響

下列哪一個陳述描述了麥考利久期？（）

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優(yōu)尼康銀行在交易業(yè)務(wù)中承受重大損失后，決定重新設(shè)計交易柜臺的交易策略。為了盡量減少市場風(fēng)險的影響，以下哪一個交易策略會讓銀行承受最低的市場風(fēng)險？（）

以下四個陳述中的哪一個正確定義了期權(quán)的delta？（）

優(yōu)尼康銀行在交易業(yè)務(wù)中承受重大損失后，決定重新設(shè)計交易柜臺的交易策略。為了盡量減少市場風(fēng)險的影響，以下哪一個交易策略會讓銀行承受最低的市場風(fēng)險？（）

以下四個陳述中的哪一個正確定義了期權(quán)的delta？（）