單項選擇題期貨溢價是指（）。

A.自然的套期保值者是商品的購買方，而不是商品的供應(yīng)方
B.與現(xiàn)貨溢價相對的另一種假說
C.認(rèn)為F0必須小于PT
D.a和c
E.a和b


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1.單項選擇題正常的現(xiàn)貨溢價（）。

A.是指對于大多數(shù)商品，都存在希望能規(guī)避風(fēng)險的自然的套期保值者
B.是指投機者只有在期貨價格低于預(yù)期的現(xiàn)貨價格時才會作期貨合約的多頭
C.假定期貨市場上風(fēng)險溢價基于系統(tǒng)風(fēng)險
D.a和b
E.b和c

2.單項選擇題關(guān)于期貨價格的預(yù)期假說（）。

A.是期貨定價中最簡單的理論
B.表明期貨價格等于該資產(chǎn)將來的現(xiàn)貨價格的預(yù)期價值
C.不是一個零和游戲
D.a和b
E.b和c

4.單項選擇題下列哪一個關(guān)于“基差”的敘述是不對的（）。

A.基差是期貨價格和現(xiàn)貨價格的差
B.基差風(fēng)險源于套期保值者
C.當(dāng)基差減小時，空頭套期保值者可以忍受損失
D.當(dāng)期貨價格的上漲超過現(xiàn)貨價格的上漲時，基差增大
E.上述各項均不準(zhǔn)確

5.單項選擇題金融期貨合約就下列指數(shù)進行很活躍的交易，除了（）。

A.標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)
B.紐約股票指數(shù)
C.主要市場指數(shù)
D.道・瓊斯指數(shù)
E.以上所有的指數(shù)實際上都可以被用于期貨交易