A.客戶的信用不如銀行，因此客戶貸款的平均收益較高
B.客戶貸款的久期比銀行間貸款的久期短
C.客戶貸款比銀行間貸款更容易出售
D.銀行間貸款比商業(yè)貸款更加個性化
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A.叫喊期權
B.冪期權
C.選擇者期權
D.一攬子期權
A.期權的持有者只有在達到預定的日期時需要選擇該期權是一個看漲或看跌期權
B.這些期權代表的是普通香草型期權的變化，其標的資產(chǎn)是一攬子貨幣
C.該期權支付的價值等于標的價格高于執(zhí)行價格的價差的乘方
D.該期權賦予持有人交換道另一個資產(chǎn)的權力
A.短期利率比長期利率波動更大
B.短期利率比長期利率波動更小
C.短期利率與長期利率有一樣的波動
D.短期利率和長期利率總是向相反的方向變動
A.巴塞爾II
B.償付能力II
C.金融工具市場指令
D.薩班斯-奧克斯利法案
A.內部欺詐
B.外部欺詐
C.客戶、產(chǎn)品和商業(yè)管理
D.業(yè)務中斷和系統(tǒng)故障
最新試題
當收益率曲線是向上傾斜時，債券的收益率與到期日之間的關系是什么（）
在美國，外匯衍生品交易通常發(fā)生在（）
為了量化信用組合和子組合的總體平均損失，信用投資組合經(jīng)理應使用以下哪種數(shù)據(jù)（）
資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為（），并且利率（）時受益。
A銀行有400萬美元現(xiàn)金和明天即將到期的500萬美元貸款，該貸款的預期違約率為1%，貸款到期所得款項將存放在銀行的隔夜市場。銀行因購買債券尚欠900萬美元沒有支付，需要在兩天內付清：在三天內需要支付800萬美元的商業(yè)票據(jù)，這些票據(jù)不會更新續(xù)期。在第2天，100萬美元貸款將以預計違約率1%收回，在第3天，200萬美元貸款將以預計違約率2%收回。銀行需要得到多少額外的資金，以避免在接下來的3天內不會出現(xiàn)流動性問題？（）
張三管理一個包含所有投資級別債券的投資組合。添加以下哪一個級別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風險？信用評級為（）的債券。
下列哪項說法正確描述了巴塞爾II中關于不良貸款風險權重的原則？（）
以下哪一個在銀行資產(chǎn)負債表上的資產(chǎn)有最大的內生流動性風險（）
以下關于布萊克-斯科爾斯模型四個變量哪一個不是在任意時間點己知的（）
信用分析師要確定其銀行是否承擔了過多的信用風險。以下四個戰(zhàn)略中的哪一個通常會提供最便捷的方法來量化銀行的信用風險暴露？（）