單項選擇題債券價格變動的百分比，近似等于（）與到期收益率變化量的乘積。

A.久期
B.修正久期
C.凸度
D.凸性


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1.多項選擇題在其他因素不變時，久期與（）成反比例關系。

A.息票率
B.到期期限
C.到期收益率
D.債券面值

2.單項選擇題附息債券的久期與期限的關系是（）

A.久期小于期限
B.久期大于期限
C.久期等于期限
D.不確定

3.單項選擇題對于嚴重折價的債券，隨著期限增加，久期會？（）

A.先上升后不變
B.先上升后下降
C.先下降后不變
D.先下降后上升

7.單項選擇題由債券的合理價格反推出來的到期收益率是（）？

A.各期折現(xiàn)率的中位數(shù)
B.各期折現(xiàn)率的加權平均數(shù)
C.各期折現(xiàn)率的調和平均數(shù)
D.各期折現(xiàn)率的算術平均數(shù)

8.多項選擇題對收益率曲線的形狀變化有哪幾種理論解釋？（）

A.優(yōu)先置產理論
B.流動性偏好理論
C.市場分割理論
D.無偏預期理論

9.單項選擇題根據(jù)無偏預期理論，如果市場預期未來的即期利率會上升，則收益率曲線（）

A.向上傾斜
B.向下傾斜
C.先上升，后下降
D.水平直線