單項(xiàng)選擇題當(dāng)期權(quán)處于（）狀態(tài)時(shí)，其時(shí)間價(jià)值最大。

A.實(shí)值期權(quán)
B.虛值期權(quán)
C.平值期權(quán)
D.深實(shí)值期權(quán)


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1.單項(xiàng)選擇題與跨式策略相比，勒式策略與其的不同點(diǎn)在于（）

A.構(gòu)成策略的認(rèn)購期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)不同
B.構(gòu)成策略的認(rèn)購期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)的到期日不同
C.構(gòu)成策略的認(rèn)購期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)對(duì)應(yīng)的波動(dòng)率不同
D.構(gòu)成策略的認(rèn)購期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)行權(quán)價(jià)格不同

3.單項(xiàng)選擇題以下哪一個(gè)正確描述了vega（）

A.delta的變化與標(biāo)的股票的變化比值
B.期權(quán)價(jià)值的變化與標(biāo)的股票波動(dòng)率變化的比值
C.期權(quán)價(jià)值變化與時(shí)間變化的比值
D.期權(quán)價(jià)值變化與利率變化的比值

5.單項(xiàng)選擇題認(rèn)購期權(quán)買入開倉，買房結(jié)束合約的方式不包括（）

A.行使權(quán)力
B.放棄行使權(quán)力
C.平倉
D.賣出開倉

7.單項(xiàng)選擇題以下哪個(gè)說法對(duì)delta的表述是正確的（）

A.delta可以是正數(shù)，也可以是負(fù)數(shù)
B.delta表示期權(quán)價(jià)格變化一個(gè)單位時(shí)，對(duì)應(yīng)標(biāo)的的價(jià)格變化量
C.我們可以把某只期權(quán)的delta值當(dāng)做這個(gè)期權(quán)在到期時(shí)成為虛值期權(quán)的概率
D.即將到期的實(shí)值期權(quán)的delta絕對(duì)值接近0

8.單項(xiàng)選擇題一般來說，以下哪個(gè)變量不會(huì)對(duì)期權(quán)價(jià)格產(chǎn)生影響（）

A.無風(fēng)險(xiǎn)利率
B.標(biāo)的股票波動(dòng)率
C.標(biāo)的股票收益率
D.標(biāo)的股票價(jià)格

9.單項(xiàng)選擇題投資者買入認(rèn)沽期權(quán)后，發(fā)現(xiàn)標(biāo)的證券價(jià)格持續(xù)上漲，投資者想減少損失則最好（）

A.持有到期行權(quán)
B.持有到期不行權(quán)
C.買入更多認(rèn)沽期權(quán)
D.提前平倉

10.單項(xiàng)選擇題關(guān)于認(rèn)沽期權(quán)買入開倉交易目的，說法錯(cuò)誤的是（）

A.為鎖定已有收益
B.規(guī)避股票價(jià)格下行風(fēng)險(xiǎn)
C.看多市場，進(jìn)行方向性交易
D.看空市場，進(jìn)行方向性交易