A.保護(hù)性策略
B.抵補(bǔ)性策略
C.雙限策略
D.套利策略
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A.標(biāo)的證券
B.合約單位
C.行權(quán)價格
D.到期日
A.杠桿功能
B.有限損失性
C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D.百分百獲利
下面影響期權(quán)價格的因素描述正確的有（）。
I執(zhí)行價格與標(biāo)的物市場價格的相對差額決定了內(nèi)涵價值大小，而且影響著時間價值
Ⅱ其他條件不變的情況下，標(biāo)的物價格的波動越大，期權(quán)價格就越高
Ⅲ其他條件不變的情況下，美式期權(quán)有效期越長，時間價值就越大
Ⅳ當(dāng)利率提高時，期權(quán)的時間價值就會減少
A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
A.實(shí)值期權(quán)
B.虛值期權(quán)
C.平值期權(quán)
D.認(rèn)購期權(quán)
A.權(quán)利和義務(wù)不同
B.保證金不同
C.盈虧特點(diǎn)不同
D.期貨合約不是標(biāo)準(zhǔn)化合約
A.買方
B.賣方
C.買賣雙方
D.券商
A.繼續(xù)保持
B.強(qiáng)行平倉
C.協(xié)議平倉
D.暫停交易
A.實(shí)值
B.虛值
C.平值
D.實(shí)值或平值
A.市場風(fēng)險(xiǎn)
B.交割風(fēng)險(xiǎn)
C.保證金風(fēng)險(xiǎn)
D.匯率風(fēng)險(xiǎn)
A.股票價格
B.行權(quán)價格
C.波動率
D.期貨價格
最新試題
以下哪一項(xiàng)為上交所期權(quán)合約簡稱（）
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每（）審核一次成份股，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。
備兌開倉的交易目的是（）。
備兌開倉時，交易所直接凍結(jié)現(xiàn)貨證券中的合約標(biāo)的做保證金，且有可能涉及現(xiàn)金保證金的凍結(jié)操作。
下列關(guān)于期權(quán)說法錯誤的是（）。
某股票價格是39元，其一個月后到期、行權(quán)價格為40元的認(rèn)購期權(quán)價格為1.2元，則構(gòu)建備兌開倉策略的成本是（）元。
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。
衍生品保證金賬戶的功能有（）
對于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤價）
通過備兌平倉指令可以（）。