A.增加
B.不變
C.隨機(jī)波動(dòng)
D.遞減
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A.買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)
B.賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)
C.買入認(rèn)沽期權(quán)
D.賣出認(rèn)沽期權(quán)或買入認(rèn)沽期權(quán)
A.買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)
B.賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)
C.買入認(rèn)沽期權(quán)
D.賣出認(rèn)沽期權(quán)
A.買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)
B.賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)
C.買入認(rèn)沽期權(quán)
D.賣出認(rèn)沽期權(quán)
A.股票多頭，買入一個(gè)認(rèn)沽期權(quán)
B.單向的認(rèn)購(gòu)策略
C.到期日利潤(rùn)上限=股票收益-期權(quán)費(fèi)
D.利潤(rùn)有限，損失無(wú)限
A.股票多頭+賣出認(rèn)購(gòu)
B.無(wú)需交納保證金
C.需向賣方支付權(quán)利金
D.無(wú)需向賣方支付權(quán)利金
最新試題
若標(biāo)的證券在除權(quán)除息日波動(dòng)幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。
期權(quán)合約面值是指（）
下列哪個(gè)是個(gè)股期權(quán)保證金計(jì)算原則（）
當(dāng)結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個(gè)情形時(shí)，中國(guó)結(jié)算、交易所有權(quán)對(duì)其相關(guān)持倉(cāng)進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)（）
某投資者持有10000股中國(guó)平安股票，如果該投資者希望為手中持股建立保險(xiǎn)策略組合，他應(yīng)該如何操作？（） （中國(guó)平安期權(quán)合約單位為1000）
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。
對(duì)于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購(gòu)期權(quán)開(kāi)倉(cāng)初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價(jià)+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤價(jià)）
通過(guò)備兌平倉(cāng)指令可以（）。
己知投資者開(kāi)倉(cāng)賣出2份認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對(duì)應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。
下列關(guān)于保證金的陳述有哪些是錯(cuò)誤的（）