A.
B.
C.
D.
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A.投資者預(yù)期該資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格將上漲
B.投資者的最大損失為期權(quán)的權(quán)利金
C.投資者的獲利空間為執(zhí)行價(jià)格減權(quán)利金之差
D.投資者的獲利空間將視市場(chǎng)價(jià)格上漲的幅度而定
A.買(mǎi)入跨式期權(quán)
B.賣(mài)出跨式期權(quán)
C.買(mǎi)入蝶式期權(quán)
D.賣(mài)出蝶式期權(quán)
A.買(mǎi)入跨式期權(quán)
B.賣(mài)出跨式期權(quán)
C.買(mǎi)入蝶式期權(quán)
D.賣(mài)出蝶式期權(quán)
A.看多價(jià)差策略
B.看空價(jià)差策略
C.多頭跨式策略
D.空頭勒式策略
A.價(jià)值較低
B.價(jià)值較高
C.有同樣的價(jià)值
D.總是早一些實(shí)施
最新試題
為防止認(rèn)購(gòu)期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場(chǎng)買(mǎi)入證券用于行權(quán)交收，同時(shí)E+2現(xiàn)貨市場(chǎng)資金交收違約的風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)結(jié)算檢查認(rèn)購(gòu)期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場(chǎng)預(yù)交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動(dòng)情況，對(duì)于資金和證券不足的，將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
通過(guò)備兌平倉(cāng)指令可以（）。
對(duì)于權(quán)利金資金交收的違約行為，如違約參與人未在T+1日幾點(diǎn)前補(bǔ)足資金，中國(guó)結(jié)算將提請(qǐng)交易所對(duì)違約參與惡人進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)？（）
若標(biāo)的證券在除權(quán)除息日波動(dòng)幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。
某投資者持有10000股中國(guó)平安股票，如果該投資者希望為手中持股建立保險(xiǎn)策略組合，他應(yīng)該如何操作？（） （中國(guó)平安期權(quán)合約單位為1000）
對(duì)于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購(gòu)期權(quán)開(kāi)倉(cāng)初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價(jià)+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)）
己知投資者開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出2份認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對(duì)應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。
下列哪個(gè)是個(gè)股期權(quán)保證金計(jì)算原則（）
期權(quán)合約的交易價(jià)格被稱(chēng)為（）
下列不屬于期權(quán)與期貨的區(qū)別的是（）