A、買(mǎi)入牛市差價(jià)期權(quán)組合
B、賣(mài)出認(rèn)購(gòu)期權(quán)
C、買(mǎi)入認(rèn)購(gòu)期權(quán)
D、賣(mài)出認(rèn)沽期權(quán)
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A、蘋(píng)果認(rèn)沽期權(quán)
B、蘋(píng)果認(rèn)購(gòu)期權(quán)
C、S&P500認(rèn)沽期權(quán)
D、S&P500認(rèn)購(gòu)期權(quán)
A、1
B、6
C、11
D、-5
A、-5
B、10
C、-6
D、5
A、8
B、6
C、-5
D、0
A、其它條件不變，離到期時(shí)間越遠(yuǎn)，時(shí)間溢價(jià)越大
B、隨著到期日臨近，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值逐漸減為0
C、認(rèn)購(gòu)期權(quán)處于虛值狀態(tài)仍可按正的價(jià)格出售是因?yàn)闃?biāo)的價(jià)格仍具有波動(dòng)性
D、期權(quán)時(shí)間價(jià)值和貨幣時(shí)間價(jià)值都是時(shí)間越長(zhǎng)價(jià)值越大，二者是相同的概念
A、不需要進(jìn)行投資者適當(dāng)性管理，任何人都可以參與
B、只要投資者有意愿，簽署相關(guān)聲明，就應(yīng)該可以參與期權(quán)交易
C、只要通過(guò)交易所的知識(shí)測(cè)試，投資者就可以參與期權(quán)交易
D、對(duì)投資者的適當(dāng)性評(píng)估應(yīng)當(dāng)綜合考慮投資者基本情況、相關(guān)投資經(jīng)歷、財(cái)務(wù)狀況和誠(chéng)信狀況等多個(gè)方面
A、標(biāo)的價(jià)格波動(dòng)率
B、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
C、預(yù)期股利
D、執(zhí)行價(jià)
A、下跌、上漲
B、下跌、下跌
C、上漲、下跌
D、上漲、上漲
A、0元
B、19.5元
C、30元
D、無(wú)法計(jì)算
A、損失有限，收益無(wú)限
B、損失有限，收益有限
C、損失無(wú)限，收益無(wú)限
D、損失無(wú)限，收益有限
最新試題
某投資者持有10000股中國(guó)平安股票，如果該投資者希望為手中持股建立保險(xiǎn)策略組合，他應(yīng)該如何操作？（） （中國(guó)平安期權(quán)合約單位為1000）
以下哪一項(xiàng)為上交所期權(quán)合約簡(jiǎn)稱(chēng)（）
一般來(lái)說(shuō)，滬深300指數(shù)成分股（）上證50指數(shù)成分股，中證500指數(shù)成分股（）滬深300指數(shù)成分股。
當(dāng)合約標(biāo)的發(fā)生摘牌或退市，合約標(biāo)的對(duì)應(yīng)的所有期權(quán)合約自動(dòng)摘牌。交易所通過(guò)會(huì)員提前提醒投資者進(jìn)行平倉(cāng)，未平倉(cāng)者按合約標(biāo)的的最后交易日最后（）均價(jià)進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算（具體方法待定）
衍生品合約賬戶(hù)的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個(gè)股期權(quán)的持倉(cāng)管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國(guó)際上常見(jiàn)衍生品合約的持倉(cāng)管理。
某投資者初始持倉(cāng)為0，買(mǎi)入6張工商銀行9月到期行權(quán)價(jià)為5元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，隨后賣(mài)出2張工商銀行6月到期行權(quán)價(jià)為4元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，該投資者當(dāng)日日終的未平倉(cāng)合約數(shù)量為（）
下列關(guān)于期權(quán)說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
某股票價(jià)格是39元，其兩個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)沽期權(quán)價(jià)格為3.2元，則構(gòu)建保險(xiǎn)策略的成本是（）元。
以下哪些情況會(huì)致使個(gè)股期權(quán)合約停牌？（）
通過(guò)備兌平倉(cāng)指令可以（）。