A、潛在高杠桿率的投機(jī)品種
B、套期保值
C、套利
D、針對不同市場環(huán)境，可用多個不同合約組成高度訂制化的期權(quán)組合策略
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A、若市價大于行權(quán)價，多頭與空頭價值：金額絕對值相等，符號相反
B、若市價小于行權(quán)價，多頭與空頭價值均為0
C、多頭的凈損失有限，而凈收益卻潛力巨大
D、空頭凈收益的最大值為期權(quán)價格
A、標(biāo)的股票的信息披露
B、臨到期日操作提示
C、炒作嚴(yán)重價外期權(quán)可能帶來較大風(fēng)險
A、買賣雙方權(quán)利義務(wù)不同
B、買賣雙方受益風(fēng)險不同
C、保證金制度不同
D、杠桿效應(yīng)不同
A、對沖現(xiàn)貨多頭的市場風(fēng)險
B、推遲買賣股票時間，鎖定買賣價格
C、通過期權(quán)組合策略交易，形成不同的風(fēng)險收益組合進(jìn)行套利
D、如果賣出期權(quán)，則可能在有限的損失下獲取無限的收益
A.正確
B.不正確
最新試題
備兌開倉時，交易所直接凍結(jié)現(xiàn)貨證券中的合約標(biāo)的做保證金，且有可能涉及現(xiàn)金保證金的凍結(jié)操作。
以下為虛值期權(quán)的是（）。
為防止認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權(quán)交收，同時E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風(fēng)險，中國結(jié)算檢查認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預(yù)交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動情況，對于資金和證券不足的，將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認(rèn)沽期權(quán)價格為3.2元，則構(gòu)建保險策略的成本是（）元。
某投資者持有10000股中國平安股票，如果該投資者希望為手中持股建立保險策略組合，他應(yīng)該如何操作？（） （中國平安期權(quán)合約單位為1000）
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每（）審核一次成份股，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。
若標(biāo)的證券在除權(quán)除息日波動幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。
衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個股期權(quán)的持倉管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
下列關(guān)于期權(quán)說法錯誤的是（）。