A.0.3；0.4
B.0.5；0.2
C.0.4；0.3
D.0.35；0.35
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A.個(gè)股期權(quán)交易設(shè)置漲跌幅
B.期權(quán)合約每日價(jià)格漲停價(jià)=該合約的前結(jié)算價(jià)（或上市首日參與價(jià)）+漲跌停幅度
C.期權(quán)合約每日價(jià)格跌停價(jià)=該合約的前結(jié)算價(jià)（或上市首日參與價(jià)）-漲跌停幅度
D.認(rèn)購(gòu)期權(quán)漲跌停幅度=mA.x{行權(quán)價(jià)×0.2%，min[（2×行權(quán)價(jià)格-合約標(biāo)的前收盤價(jià)），合約標(biāo)的前收盤價(jià)]×10%}
A.標(biāo)的資產(chǎn)不同
B.權(quán)利與義務(wù)不對(duì)稱
C.定價(jià)時(shí)采用的市場(chǎng)無風(fēng)險(xiǎn)利率不同
D.是不是場(chǎng)內(nèi)交易
A.25份
B.40份
C.100份
D.20份
A.上升0.06
B.下降0.06
C.保持不變
D.不確定
A.升高
B.不變
C.降低
D.無法判斷
A.股價(jià)為37元
B.股價(jià)為40元
C.股價(jià)為43元
D.股價(jià)為46元
A.11.5元；0.5元
B.11.5元；1元
C.11元；1.5元
D.12.5元；1.5元
A.{結(jié)算價(jià)+MA.x（25%×合約標(biāo)的收盤價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，10%×標(biāo)的收盤價(jià)）}×合約單位
B.Min{結(jié)算價(jià)+MA.x[25%×合約標(biāo)的收盤價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，10%×行權(quán)價(jià)]}，行權(quán)價(jià)}×合約單位
C.{結(jié)算價(jià)+MA.x（15%×合約標(biāo)的收盤價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，7%×合約標(biāo)的收盤價(jià)）}×合約單位
D.Min{結(jié)算價(jià)+MA.x[15%×合約標(biāo)的收盤價(jià)-認(rèn)沽期權(quán)虛值，7%×行權(quán)價(jià)]，行權(quán)價(jià)}×合約單位
A.D.E.ltA.的變化與標(biāo)的股票的變化比值
B.期權(quán)價(jià)值的變化與標(biāo)的股票變化的比值
C.期權(quán)價(jià)值變化與時(shí)間變化的比值
D.期權(quán)價(jià)值變化與利率變化的比值
A.30元
B.32元
C.23元
D.25元
最新試題
以下為虛值期權(quán)的是（）。
在以下何種情況下不會(huì)出現(xiàn)合約調(diào)整（）
衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個(gè)股期權(quán)的持倉(cāng)管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國(guó)際上常見衍生品合約的持倉(cāng)管理。
期權(quán)合約的交易價(jià)格被稱為（）
己知投資者開倉(cāng)賣出2份認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對(duì)應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。
以下哪些情況會(huì)致使個(gè)股期權(quán)合約停牌？（）
一般來說，滬深300指數(shù)成分股（）上證50指數(shù)成分股，中證500指數(shù)成分股（）滬深300指數(shù)成分股。
對(duì)于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購(gòu)期權(quán)開倉(cāng)初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價(jià)+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤價(jià)）
通過備兌平倉(cāng)指令可以（）。
當(dāng)合約標(biāo)的發(fā)生摘牌或退市，合約標(biāo)的對(duì)應(yīng)的所有期權(quán)合約自動(dòng)摘牌。交易所通過會(huì)員提前提醒投資者進(jìn)行平倉(cāng)，未平倉(cāng)者按合約標(biāo)的的最后交易日最后（）均價(jià)進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算（具體方法待定）