A.、11元
B.、12.25元
C.、9.75元
D.、8.75元
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A.0.1
B.0.2
C.0.25
D.0.3
A.合約調(diào)整后，備兌開倉(cāng)持倉(cāng)標(biāo)的不足部分，除權(quán)除息日沒有補(bǔ)足標(biāo)的證券或沒有對(duì)不足部分頭寸進(jìn)行平倉(cāng)
B.客戶、會(huì)員持倉(cāng)超出持倉(cāng)限額標(biāo)準(zhǔn)，且未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)平倉(cāng)
C.因違規(guī)，違約被交易所和中國(guó)結(jié)算上海分公司要求強(qiáng)行平倉(cāng)
D.在到期日客戶仍然有倉(cāng)位
A.實(shí)值
B.平值
C.虛值
D.深度虛值
認(rèn)購(gòu)期權(quán)賣出開倉(cāng)后，其最大收益可能為（）
A.權(quán)利金
B.行權(quán)價(jià)格-權(quán)利金
C.行權(quán)價(jià)格+權(quán)利金
D.股票價(jià)格變動(dòng)差—權(quán)利金
A.認(rèn)沽期權(quán)權(quán)權(quán)利金；認(rèn)沽期權(quán)權(quán)利金
B.賣出認(rèn)沽期權(quán)開倉(cāng)所使用的保證金+認(rèn)沽期權(quán)權(quán)利金；認(rèn)沽期權(quán)權(quán)利金
C.賣出認(rèn)沽期權(quán)開倉(cāng)所使用的保證金-認(rèn)沽期權(quán)權(quán)利金；認(rèn)沽期權(quán)權(quán)利金
D.賣出認(rèn)沽期權(quán)開倉(cāng)所使用的保證金；認(rèn)沽期權(quán)權(quán)利金
A..GA.mmA.
B..ThE.tA.
C..Rho
D..VE.gA.
A..投資組合價(jià)值變化與利率變化的比率
B..期權(quán)價(jià)格變化與波動(dòng)率的變化之比
C..組合價(jià)值變動(dòng)與時(shí)間變化之間的比例
D..D.E.ltA.值得變化與股票價(jià)格的變動(dòng)之比
A..9.9元
B..10.1元
C..11.9元
D..12.1元
A..1元
B..2元
C..3元
D..4元
A..備兌開倉(cāng)到期日損益=股票損益+期權(quán)損益
B..備兌開倉(cāng)到期日損益=股票到期日價(jià)格-股票買入價(jià)格-期權(quán)權(quán)利金權(quán)益-期權(quán)內(nèi)在價(jià)值
C..備兌開倉(cāng)到期日損益=賣出期權(quán)收益-期權(quán)內(nèi)在價(jià)值
D..備兌開倉(cāng)到期日損益=股票損益-期權(quán)損益
最新試題
對(duì)于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購(gòu)期權(quán)開倉(cāng)初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價(jià)+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤價(jià)）
在以下何種情況下不會(huì)出現(xiàn)合約調(diào)整（）
通過備兌平倉(cāng)指令可以（）。
某投資者初始持倉(cāng)為0，買入6張工商銀行9月到期行權(quán)價(jià)為5元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，隨后賣出2張工商銀行6月到期行權(quán)價(jià)為4元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，該投資者當(dāng)日日終的未平倉(cāng)合約數(shù)量為（）
某投資者持有10000股中國(guó)平安股票，如果該投資者希望為手中持股建立保險(xiǎn)策略組合，他應(yīng)該如何操作？（） （中國(guó)平安期權(quán)合約單位為1000）
期權(quán)合約面值是指（）
以下哪些情況會(huì)致使個(gè)股期權(quán)合約停牌？（）
某股票價(jià)格是39元，其一個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格為1.2元，則構(gòu)建備兌開倉(cāng)策略的成本是（）元。
下列不屬于期權(quán)與期貨的區(qū)別的是（）
期權(quán)合約的交易價(jià)格被稱為（）