多項(xiàng)選擇題計(jì)算VaR的值的參數(shù)選擇應(yīng)注意的事項(xiàng)有()。

A.VaR的計(jì)算涉及置信水平和持有期
B.一般來講，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值隨置信水平和持有期的增大而減少
C.如果模型是用來決定與風(fēng)險(xiǎn)相對應(yīng)的資本，置信水平應(yīng)該取低
D.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性
E.如果資產(chǎn)組合變動頻繁，則時間間隔應(yīng)該長


你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于市場計(jì)量方法的說法正確的有()。

A.缺口分析是對利率變動進(jìn)行敏感性分析的方法之一
B.久期分析是衡量利率變化對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響
C.外匯敞口方法是商業(yè)銀行最早采用的匯率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法
D.缺口分析是一種比較高級的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法
E.缺口分析是比久期分析方法先進(jìn)的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

2.單項(xiàng)選擇題產(chǎn)生商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的商品不包括()。

A.農(nóng)產(chǎn)品
B.礦產(chǎn)品
C.股票
D.黃金

5.單項(xiàng)選擇題期權(quán)可以分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)兩類，以下關(guān)于它們的表述，不正確的是()。

A.在美式期權(quán)中，買方可在任意時點(diǎn)要求賣方買入特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物
B.在歐式期權(quán)中，期權(quán)的買方至到期日前不得要求賣方履行期貨合約
C.美式期權(quán)與歐式期權(quán)是按照執(zhí)行價(jià)格進(jìn)行分類的
D.美式期權(quán)和歐式期權(quán)是按照履約方式進(jìn)行分類的

最新試題

關(guān)于如下圖所示的收益率曲線，說法正確的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

在對銀行表內(nèi)外資產(chǎn)計(jì)價(jià)時，銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按市場價(jià)格計(jì)算。（）

題型：判斷題

一般來說，收益率曲線（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

VaR意味著可能發(fā)生的最大損失。（）

題型：判斷題

一般而言，在交易之后，銀行才需明確該筆交易應(yīng)歸于銀行賬戶還是交易賬戶。（）

題型：判斷題

下列關(guān)于交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量的說法，正確的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

中國銀監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行壓力測試指引》中規(guī)定，市場風(fēng)險(xiǎn)壓力測試情景包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

若該銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有日元資產(chǎn)1000，日元負(fù)債600，銀行賣出的日元遠(yuǎn)期合約頭寸為500，買入的日元遠(yuǎn)期合約頭寸為200，持有的期權(quán)敞口頭寸為50，則日元的敞口頭寸為（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

使用短邊法計(jì)算銀行的總敞口頭寸為（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

2012年，中國銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上應(yīng)滿足（）。

題型：多項(xiàng)選擇題