A.置信水平越高，意味著在持有期內(nèi)最大損失超出VaR的可能性越小
B.置信水平越高，意味著在持有期內(nèi)最大損失超出VaR的可能性越大
C.置信水平越低，意味著在持有期內(nèi)VaR的值越大
D.置信水平越低，意味著在持有期內(nèi)最大損失超出VaR的可能性越小
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A.在93價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸
B.在90價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸
C.在93價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸
D.在90價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸
市場風(fēng)險(xiǎn)中的期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)存在于（）中。
Ⅰ.場內(nèi)（交易所）交易的期權(quán)
Ⅱ.場外的期權(quán)合同
Ⅲ.債券或存款的提前兌付條款
Ⅳ.貸款的提前償還條款
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
A.資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益
B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險(xiǎn)
C.購買票面利率為3%的國債，當(dāng)期資金成本為2%，則該交易不存在利率風(fēng)險(xiǎn)
D.以3個(gè)月1IBOR為參照的浮動利率債券，不存在利率風(fēng)險(xiǎn)
按照風(fēng)險(xiǎn)來源的不同，利率風(fēng)險(xiǎn)可以分為（）。
Ⅰ.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
Ⅱ.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
Ⅲ.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
Ⅳ.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍包括（）。
Ⅰ.全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)
Ⅱ.全部的商品風(fēng)險(xiǎn)
Ⅲ.交易賬戶中的股票風(fēng)險(xiǎn)
Ⅳ.交易賬戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
最新試題
市場風(fēng)險(xiǎn)中的期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)存在于（）中。Ⅰ.場內(nèi)（交易所）交易的期權(quán)Ⅱ.場外的期權(quán)合同Ⅲ.債券或存款的提前兌付條款Ⅳ.貸款的提前償還條款
下列關(guān)于歷史模擬法的說法，正確的有（）。Ⅰ.是一種全值估計(jì)Ⅱ.需要對市場因子的統(tǒng)計(jì)分布進(jìn)行假定Ⅲ.是一種參數(shù)方法Ⅳ.無須分布假定
久期是（）。Ⅰ.金融工具的現(xiàn)金流的發(fā)生時(shí)間Ⅱ.對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量Ⅲ.以未來收益的到期值為權(quán)數(shù)計(jì)算的現(xiàn)金流平均到期時(shí)間，用以衡量金融工具的到期時(shí)間Ⅳ.以未來收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計(jì)算的現(xiàn)金流平均到期時(shí)間，用以衡量金融工具的到期時(shí)間
按照風(fēng)險(xiǎn)來源的不同，利率風(fēng)險(xiǎn)可以分為（）。Ⅰ.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)Ⅱ.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)Ⅲ.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)Ⅳ.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
在持有期為10天、置信水平為99%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為10萬元，則表明該金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)組合（）。
某3年期債券久期為2.5年，債券當(dāng)前市場價(jià)格為102元，市場利率為4%，假設(shè)市場利率突然下降100個(gè)基點(diǎn)，則該債券的價(jià)格（）。
市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍包括（）。Ⅰ.全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)Ⅱ.全部的商品風(fēng)險(xiǎn)Ⅲ.交易賬戶中的股票風(fēng)險(xiǎn)Ⅳ.交易賬戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)
能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的影響，從而能夠?qū)首儎拥拈L期影響進(jìn)行評估的分析方法是（）。
假設(shè)其他條件保持不變，則下列關(guān)于利率風(fēng)險(xiǎn)的表述，正確的是（）。
（）是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。