問(wèn)答題

【計(jì)算題】
假設(shè)即期美元/日元匯率為153.30/40，銀行報(bào)出3個(gè)月遠(yuǎn)期的升（貼）水為42/39。假設(shè)美元3個(gè)月定期同業(yè)拆息率為8.3125%，日元3個(gè)月定期同業(yè)拆息率為7.25%，為方便計(jì)算，不考慮拆入價(jià)與拆出價(jià)的差別。請(qǐng)問(wèn)：
（1）某貿(mào)易公司要購(gòu)買(mǎi)3個(gè)月遠(yuǎn)期日元，匯率應(yīng)當(dāng)是多少？
（2）試以利息差的原理，計(jì)算以美元購(gòu)買(mǎi)3個(gè)月遠(yuǎn)期日元的匯率。

答案：（1）根據(jù)“前小后大往上加，前大后小往下減”的原理，3個(gè)月遠(yuǎn)期匯率的計(jì)算如下：
153.30-0.42=152....

你可能感興趣的試題

問(wèn)答題

【計(jì)算題】同一時(shí)間內(nèi)，倫敦市場(chǎng)匯率為£100=US$200，法蘭克福市場(chǎng)匯率為£100=DM380，紐約市場(chǎng)匯率為US$100=DM193。試問(wèn)，這三個(gè)市場(chǎng)的匯率存在差異嗎？可否進(jìn)行套匯從中牟利？如何操作？

答案：將三個(gè)市場(chǎng)的匯率換算為同一種標(biāo)價(jià)法，計(jì)算其連乘積如下：
2*1.93*（1/3.8）>1，由此可知：可以進(jìn)行套...

問(wèn)答題

【計(jì)算題】
設(shè)即期US$1=DM1.7310/20，3個(gè)月230/240；即期£1=US$1.4880/90，3個(gè)月150/140。
（1）US$/DM和£/US$的3個(gè)月遠(yuǎn)期匯率分別是多少？
（2）試套算即期£/DM的匯率。

答案：（1）根據(jù)“前小后大往上加，前大后小往下減”的原理，3個(gè)月遠(yuǎn)期匯率的計(jì)算如下：
1.7...