關(guān)于久期，下列說法正確的有（）。Ⅰ.久期可以用來對商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債的利率敏感度進(jìn)行分析Ⅱ.久期是對固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量Ⅲ.久期的數(shù)學(xué)公式為dP/dy=D×P/（1+Y）Ⅳ.久期又稱持續(xù)期

能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的影響，從而能夠?qū)首儎拥拈L期影響進(jìn)行評估的分析方法是（）。

（）是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

按照風(fēng)險來源的不同，利率風(fēng)險可以分為（）。Ⅰ.重新定價風(fēng)險Ⅱ.股票價格風(fēng)險Ⅲ.基準(zhǔn)風(fēng)險Ⅳ.收益率曲線風(fēng)險

市場風(fēng)險資本要求涵蓋的風(fēng)險范圍包括（）。Ⅰ.全部的外匯風(fēng)險Ⅱ.全部的商品風(fēng)險Ⅲ.交易賬戶中的股票風(fēng)險Ⅳ.交易賬戶中的利率風(fēng)險

下列一般不屬于市場風(fēng)險限額指標(biāo)的是（）。

一家日本出口商向美國進(jìn)口商出口了一批貨物，預(yù)計3個月后收到1000萬美元的貨款，假如當(dāng)前匯率為1美元=93日元，商業(yè)銀行的研究部門預(yù)計3個月后日元可能會升值到1美元=90日元，因此建議該日本出口商（），以對沖匯。

投資或者購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生品的風(fēng)險管理策略是（）。

下列關(guān)于風(fēng)險價值（VaR）模型置信水平的描述，正確的是（）。

在持有期為10天、置信水平為99%的情況下，若所計算的風(fēng)險價值為10萬元，則表明該金融機構(gòu)的資產(chǎn)組合（）。