A、(5.0%-4.0%)*1天
B、(5.0%-4.0%)*6個(gè)月
C、(5.0%-3.5%)*6個(gè)月
D、(5.0%-4.5%)*6個(gè)月
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A、票據(jù)資金口徑限額=票據(jù)融資余額+票據(jù)買(mǎi)入返售余額+票據(jù)非標(biāo)投資余額-票據(jù)賣(mài)出回購(gòu)余額
B、票據(jù)資金口徑限額=票據(jù)融資余額-票據(jù)買(mǎi)入返售余額+票據(jù)非標(biāo)投資余額-票據(jù)賣(mài)出回購(gòu)余額
C、票據(jù)資金口徑限額=票據(jù)融資余額+票據(jù)買(mǎi)入返售余額+票據(jù)非標(biāo)投資余額-票據(jù)賣(mài)出回購(gòu)余額
D、票據(jù)資金口徑限額=票據(jù)融資余額+票據(jù)買(mǎi)入返售余額-票據(jù)非標(biāo)投資余額-票據(jù)賣(mài)出回購(gòu)余額
A、3000萬(wàn)以上
B、4000萬(wàn)以上
C、5000萬(wàn)以上
D、6000萬(wàn)以上
A.出票人
B.承兌人
C.收款人
D.保證人
A、東部
B、中部
C、西部
D、北部
A、中國(guó)銀行
B、招商銀行
C、工商銀行
D、興業(yè)銀行
最新試題
遠(yuǎn)期類(lèi)工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱(chēng)型的。
以下哪一項(xiàng)對(duì)看漲期權(quán)的描述是正確的?()
當(dāng)購(gòu)買(mǎi)六個(gè)月期權(quán)時(shí),價(jià)格必須全額支付,無(wú)法通過(guò)保證金購(gòu)買(mǎi)。
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲,一方的盈利,必然是交易對(duì)手的損失。
高信用等級(jí)A公司與低信用等級(jí)B公司,進(jìn)入各自?xún)?yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng),再利用利率互換,雙方都可以獲得在原來(lái)不占優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)的利率改善,而且是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的。
以下哪一項(xiàng)對(duì)LEAPS(長(zhǎng)期權(quán)益預(yù)期證券)的描述是正確的?()
美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。(現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開(kāi)始計(jì)算的)
自2008年信貸危機(jī)以來(lái),OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時(shí),互換價(jià)值通常接近于零。
金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買(mǎi)賣(mài)價(jià)差是3個(gè)基點(diǎn)。