以下哪一項(xiàng)對(duì)看漲期權(quán)的描述是正確的？（）

固定對(duì)固定的貨幣互換，相當(dāng)于一個(gè)貨幣債券的多頭頭寸加上另一個(gè)貨幣債券的空頭頭寸。

自2008年信貸危機(jī)以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

以下對(duì)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。

高信用等級(jí)A公司與低信用等級(jí)B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)的利率改善，而且是沒有風(fēng)險(xiǎn)的。

認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。

根據(jù)看跌-看漲平價(jià)關(guān)系式，執(zhí)行價(jià)格為30美元的3個(gè)月歐式看漲期權(quán)價(jià)格是多少？

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

互換在交易所市場(chǎng)中的交易多于場(chǎng)外市場(chǎng)的交易。

當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時(shí)，互換價(jià)值通常接近于零。