在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

若當前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

以下哪一項對看漲期權(quán)的描述是正確的？（）

貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時與利息支付方向相反。

期貨交易一般不進行實物交割。

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當于遠期的短頭寸。

美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）

一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。