A.由于風(fēng)險(xiǎn)降低，通過(guò)銀行改善借款
B.實(shí)際或預(yù)期庫(kù)存的價(jià)格保護(hù)
C.暫時(shí)替代未來(lái)的商品銷(xiāo)售
D.上述所有的
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A.$2128
B.$212
C.$2744
D.$2068
A.$100，000
B.$130，000
C.$200，000
D.$230，000
A.在期權(quán)到期前的任何時(shí)間，以執(zhí)行價(jià)做空標(biāo)的大宗商品合約
B.在期權(quán)之前的任何時(shí)間，以執(zhí)行價(jià)格在標(biāo)的商品合約中建立多頭頭寸
C.到期時(shí)行使期權(quán)只有當(dāng)期權(quán)是“價(jià)內(nèi)期權(quán)”
D.在期權(quán)到期前的任何時(shí)候以執(zhí)行價(jià)購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)金商品
A.在購(gòu)買(mǎi)后的一個(gè)工作日內(nèi)
B.在購(gòu)買(mǎi)的同一天
C.購(gòu)買(mǎi)后10個(gè)工作日內(nèi)
D.在行使期權(quán)后的一個(gè)工作日內(nèi)
A.凈收益為1262.50美元
B.凈虧損1862.50美元
C.凈收益為631.25美元
D.凈虧損931.25元
A.高于期權(quán)的行使價(jià)格。
B.低于期權(quán)的行使價(jià)格。
C.和期權(quán)的行使價(jià)格一樣。
D.高于期權(quán)的溢價(jià)。
A.一只股票的投資
B.多元化投資組合
C.工業(yè)股票投資
D.芝加哥育肥牛投資
A.$100.00
B.$1000.00
C.$500.00
D.$62.5
最新試題
2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。
看跌期權(quán)賣(mài)方損益與買(mǎi)方正好相反，買(mǎi)方的盈利即為賣(mài)方的虧損，買(mǎi)方的虧損即為賣(mài)方的盈利。（）
實(shí)際上，許多期貨傭金商同時(shí)也是（），向客戶(hù)提供投資項(xiàng)目的業(yè)績(jī)報(bào)告，同時(shí)也為客戶(hù)提供投資于商品投資基金的機(jī)會(huì)。
交易者為了（），可考慮賣(mài)出看跌期貨期權(quán)。
看跌期權(quán)賣(mài)方的收益（）。
以下屬于期貨價(jià)差套利種類(lèi)的有（）。
大宗商品的國(guó)際貿(mào)易采取“期貨價(jià)格+升貼水+運(yùn)費(fèi)”的定價(jià)方式。（）
經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。
下列情形，屬于實(shí)值期權(quán)的是（）。
期貨交易的所有買(mǎi)賣(mài)指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競(jìng)價(jià)成交。（）